固定收益专题：技术指标在国债期货上的有效性分析（下）-20220404-德邦-27正式版.pdf

固定收益专题 内容目录 1. 总结 5 2. 技术指标概览 5 2.1. BBI 5 2.2. DDI 6 2.3. DMA 8 2.4. SAR 9 2.5. TRIX 11 2.6. KDJ 12 2.7. RSI 13 2.8. ROC 15 2.9. BIAS 16 2.10. OSC 17 2.11. WR 18 3. 阈值计算与净值测算19 3.1. 各年度阈值确认19 3.2. 信号生成与净值计算24 4. 风险提示26 信息披露27 2 / 27 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 固定收益专题 图表目录 图 1：应用于国债期货10 连价格时 BBI_SIG 表现（元） 6 图2 ：BBI 各阈值上行上涨概率涨跌比统计 6 图3 ： BBI 各阈值下行上涨概率涨跌比统计 6 图 4 ：应用于国债期货10 连价格时AD 表现（元） 7 图5 ：AD 各阈值上行上涨概率涨跌比统计 8 图6 ： AD 各阈值下行上涨概率涨跌比统计 8 图 7 ：应用于国债期货10 连价格时AMA 表现（元） 8 图8 ：AMA 各阈值上行上涨概率涨跌比统计 9 图9 ： AMA 各阈值下行上涨概率涨跌比统计 9 图 10：应用于国债期货10 连价格时SAR 表现（元）10 图11：SAR 各阈值上行上涨概率涨跌比统计10 图12： SAR 各阈值下行上涨概率涨跌比统计10 图 13：应用于国债期货10 连价格时TRIX 表现（元） 11 图14：TRIX 各阈值上行上涨概率涨跌比统计12 图15： TRIX 各阈值下行上涨概率涨跌比统计12 图 16：应用于国债期货 10 连价格时 KDJ 表现（元）13 图17：KDJ 各阈值上行上涨概率涨跌比统计13 图18： KDJ 各阈值下行上涨概率涨跌比统计13 图 19：应用于国债期货 10 连价格时 RSI 表现（元）14 图20 ：RSI 各阈值上行上涨概率涨跌比统计14 图21 ： RSI 各阈值下行上涨概率涨跌比统计14 图 22 ：应用于国债期货10 连价格时 MAROC 表现（元）15 图23 ：ROC 各阈值上行上涨概率涨跌比统计16 图24 ： ROC 各阈值下行上涨概率涨跌比统计16 图 25 ：应用于国债期货10 连价格时 BIAS 表现（元）16 图26 ：BIAS 各阈值上行上涨概率涨跌比统计17 图27 ： BIAS 各阈值下行上涨概率涨跌比统计17 图 28 ：应用于国债期货10 连价格时OSCMA 表现（元）17 图29 ：OSC 各阈值上行上涨概率涨跌比统计18 图30 ： OSC 各阈值下行上涨概率涨跌比统计18 图 31 ：应用于国债期货10 连价格时WR 表现（元）19 3 / 27 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 nMpQnMrQmOqOwOtNrNp