计量经济学14课件资料.pptVIP

第一节 简单回归模型的设定 理论陈述：在其他条件不变的情况下，y如何随着x变化 数理模型：y=f(x) 计量模型： -----简单回归模型 第六十二页，共一百一十页。 一、模型概念 1、因果关系 y-因变量，被解释变量 x-自变量，解释变量 β-参数，系数 因变量与自变量一定是要有因果关系的，且方向不能搞反 沙尘暴 西北风力 土地开发状况 草木生长情况 防风眼镜销量 皮鞋价格 因此，一定要根据经济理论来选择变量 第六十三页，共一百一十页。 2、其他条件如何表示---统计关系 u-误差，表示除x之外影响y的其他因素。可视为观测不到的因素。 显然的问题是：为什么不把这些变量明显地引进到模型中来，而以随即扰动项来替代？理由是多方面的： （1）真正的关系是Y = f (X1， X2，… )，但X2, X3,…, 相对不重要或难以辨认或欠缺数据，用u代表之。 （2）两变量之间的关系可能不是严格线性的，u反映了与直线的偏差。 （3）经济行为是随机的，我们能够用 Y=α+βX 解释“典型”的行为，而用u来表示个体偏差。 （4）总会出现测量误差， 使得任何精确的关系不可能存在。 （5）节省原则 第六十四页，共一百一十页。 3、函数关系 若其他因素被看作保持不变，则x对y具有线性影响。 β1-斜率参数 β0-截距参数 第六十五页，共一百一十页。 二、其他条件不变概念 怎样能在保持其他因素固定的同时又忽略所有这些其他因素，以得到x对y在其他条件不变下的影响呢？ 解决方法之一：采用实验数据---在保持其他条件u固定的前提下，做实验。用得到的实验数据（x,y）来估计模型中的参数。 问题是经济数据绝大部分是非实验数据，且现实经济做实验的难度极大，如之奈何？ 第六十六页，共一百一十页。 解决方法之二：u可以变化，但必需与x毫不相干。此时，只需满足如下假定即可： 零条件均值假定E(u|x)=E(u)=0 含义：对任何给定的x值，其他因素的平均值是相等的。如不管受教育的年数为多少，平均能力水平是一样的。则满足该假设。 为方便起见，只要模型中有截距项，则假设E(u)=0是合理的。因为若不为0，总能够通过重新定义模型中的截距项，使截距包含E(u)，从而使得假设E(u)=0成立。 第六十七页，共一百一十页。 三、总体回归函数 零条件均值假定E(u|x)=E(u)=0成立的前提下， 含义：说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。 第六十八页，共一百一十页。 总体回归线 解释变量取给定值时因变量的条件期望值的轨迹。 对应于解释变量X的给定值都有Y的一个子总体，连接这些子总体的均值就得到了总体回归线。 第六十九页，共一百一十页。 回归的含义 古典意义：高尔顿遗传学的回归概念（父母身高与子女身高的关系） 现代意义：一个因变量对若干解释变量依存关系的研究 目的：由解释变量去估计因变量的平均值 第七十页，共一百一十页。 一个虚构的例子---教材P25 目的：研究一个由60个家庭组成的假想社会，其家庭消费支出与收入的关系。即如果知道了家庭的周收入，能否预测该家庭的平均周消费支出水平。 理论陈述：凯恩斯消费理论 数理模型 计量模型 数据：把所有家庭的支出、收入数据找到，然后按收入分组，寻找其关系。 第七十一页，共一百一十页。 分析 （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同； （2）由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的。因此，给定收入X的值Xi，可得消费支出Y的条件期望值 E(Y|X=Xi) （3）描出散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上，此即 总体回归线 由于找到了所有的数据，我们仅仅通过观察图形就轻而易举的发现了变量之间的依存关系---一条唯一且确定的总体回归线 若找不到所有数据，怎么办？ 第七十二页，共一百一十页。 消费水平均值预测 “一个家庭周消费支出的期望值是多少？” 计算无条件期望值=所有家庭周支出的求和平均=121.2美元（“无条件”含义---并不关心收入水平） “一个周收入为140美元的家庭的周消费支出的期望值是多少？” 计算条件期望值E(Y|X=140)=17+0.6*140=101美元----对家庭收入为140的支出的最佳均值预测 因此，对收入水平（解释变量）的了解能使我们相对于在不了解时更好地预测消费支出（因变量）的均值。---回归分析的本质：了解被预测变量的影响因素能提高预测质量。 第七十三页，共一百一十页。 个别家庭的消费水平预测 “一个周收入为90美元的家庭的周消费支出的实