经济周期和景气循环.ppt

 2.对备选指标进行调整 在选择备选指标之后，就要对备选指标进行调整。所谓对备选指标进行调整，就是指将备选指标中的非景气因素剔除，仅保留景气因素，而使备选指标满足进行景气循环研究的需要。 （1）对备选指标进行调整的目的 尽管我们在选择备选指标时提出了严格的规定和要求，并按照规定和要求选择备选指标，但由于受各种非景气因素的影响，如季节变动因素、不规则变动因素、指标的口径范围变化因素、调查和计算中可能出现的偏差等，致使各备选指标中均不同程度的含有各种非景气因素，这就需要我们对所选择的备选指标进行必要的调整，以从中剔除这些非景气因素，达到以下四个目的： 第六十三页，共一百一十九页。  ①消除掩盖景气循环特点、掩盖景气趋势和掩盖景气循环规律的各种因素； ②保证各指标时间序列的平滑； ③保证数据准确、可靠、可比； ④保证每个指标的变化都是由景气变动因素引起的。 （2）对备选指标进行调整的内容 总体上来讲，对备选指标进行调整的内容就是剔除其中所包含的各种非景气因素及相关因素。 ①非景气因素 我们知道，在通常情况下，引起时间序列Y变化的因素为：趋势变动因素T,循环变动因素C、季节变动因素S和不规则变动因素I。按因素构成，可以分为以下三种时间序列构成因素模型： 第六十四页，共一百一十九页。  加法模型：Y=T+C+S+I 乘法模型：Y=T×C×S×I 混合模型：Y二T×C＋S×I 如果我们所进行的景气循环研究是含有经济增长的，则在上述模型中的季节变动因素S和不规则变动因素I均为非景气因素，应当在对备选指标进行调整时予以剔除；如果我们所进行的景气循环研究是不含有经济增长的，则在上述模型中的趋势变动因素T,季节变动因素S和不规则变动因素I均为非景气因素，应当在对备选指标进行调整时予以剔除。 ②与非景气因素相关的因素 与非景气因素相关的因素主要是指价格因素、口径范围因素等，这些因素也掩盖了景气循环的特点、趋势和规律，因此，也应当在对备选指标进行调整时予以调整，以保证时间序列的准确、可靠、可比。 第六十五页，共一百一十九页。  （3）对备选指标进行调整 ①剔除季节变动因素 所谓季节变动因素，包括自然的季节变动因素和社会的季节变动因素两部分。对于前者，是指因气候这一自然现象的变动所引起的。例如，因受自然气候这一因素的影响，而使建筑业在冬季的施工量减少、用工人数减少等；对于后者，是指因每年的节假日、结算年度和习惯等因素而引起的。例如，因受节假日这一因素影响，批发和零售业在节假日期间的商品销售额明显增加、各旅客运输业的营业收人明显上升等。 剔除季节变动因素，既可以利用有关的模型和方法，也可以根据多年积累的数据和经验进行人为剔除，还可以采用模型和方法与人为剔除相结合的方法。 第六十六页，共一百一十九页。  剔除季节变动因素的模型和方法较多，但究竟选用哪种模型和方法，则需要根据备选指标的时间序列情况，所使用的时间序列构成因素模型等具体情况综合确定。目前，世界各国研究和使用的剔除季节变动因素的模型和方法较多，但通常使用的模型和方法主要为：X-12AMIMA模型、BAYSEA模型、季节指数法等。 A、 X-12AMIMA模型 X-12AMIMA模型是X-11AMIMA模型的改进，它是采用自回归和移动平均的方法来剔除季节变动因素的，从而达到消除季节变动因素影响之目的。 第六十七页，共一百一十九页。  B、 BAYSEA模型 BAYSEA模型是由日本统计学家赤池弘次提出的一种用于加法模型的季节因素调整方法。 C、季节指数法 季节指数法是利用季节指数（亦称为季节因子）来剔除季节变动因素影响的一种方法，其公式一般为： 经季节因素调整后的序列= 式中，季节指数可从有关统计部门取得，或根据有关统计资料测算。 第六十八页，共一百一十九页。  ②剔除不规则变动因素 所谓不规则变动因素，是指因自然灾害（如天灾、地祸、洪水等）、非正常事件（如战争、罢工等）、特殊原因、随机因素（如调整判断中的偏差、计算中的偏差等）等而引起的。 剔除不规则变动因素的方法较多，各国所研究和使用的方法也不同。至于究竟选用哪种，则需根据研究的内容、资料的现状等情况而综合确定，既可以利用有关模型和方法，也可以用人工调整，还可以模型和方法调整与人工调整相结合。 在利用有关模型和方法剔除不规则变动因素时，目前各国使用的模型和方法不一，通常使用较多的有移动平均法、加权移动平均法等。 第六十九页，共一百一十九页。  A、移动平均法 移动平均法，是对时间序列进行平滑的一种常用方法。其原理是把原序列的观察值用该观察值及其前几期和后几期的观察值的平均数所代替，以后逐项移动，依次计算包括一定项数的序时平均数，形成一个新的序列，达到消除不规则变动因素，使序