2020-05-06_00077901_FOF组合推荐周报：四月末多个FOF组合迎来新一轮调仓.pdfVIP

下载本文档

1
0
约2.82万字
约 7页
2022-07-25 发布于天津
举报
版权申诉

2020-05-06_00077901_FOF组合推荐周报：四月末多个FOF组合迎来新一轮调仓.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

金融工程 | 金工定期报告金融工程证券研究报告 2020 年05 月04 日 FOF 组合推荐周报：作者吴先兴分析师四月末多个FOF 组合迎来新一轮调仓 SAC 执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@ 日历效应FOF 组合我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即相关报告在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三 1 《金融工程：金工定期报告-长线金月末利用过去一年业绩涨跌幅构建日历效应因子值，每期等权重持有 5 只基金，年度调仓。股上周超额基准2.62% 》 2020-05-03 2 《金融工程：金融工程-基金风格配截至2020 年04 月30 日，组合实现了20.35%年化收益，年化超额基准8.36% 。载置监控周报：权益基金下调仓位》今年以来，组合的累计收益为8.57% ，超额基准3.44% 。上周组合超额收益转与为0.18% 。 2020-05-03 播传可 3 《金融工程：金融工程-因子监控及不，业绩增强FOF 组合指数增强组合跟踪 2020-5-3 》用使 2020-05-03 选股能力作为优秀基金经理特有的品质，常对基金未来业绩具有良好的预部内测性。我们采用剥离风格后的选股Alpha 作为基金经理选股能力的度量指人本标，并引入衰减加权法构建加权选股Alpha 提升因子有效性。因此，我们供