计量经济学第章.pptVIP

在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某个经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。为了使模型更接近于真实的经济过程，需要引入过去时期的，具有滞后作用的变量。 在模型中考虑了过去时期的，具有滞后作用的变量，也就是考虑了时间因素的作用，使静态分析成为了动态分析，这在理论上和方法上都是一个进步，模型也更接近于真实的经济过程。 问题的提出 第三十一页，共四十六页。 滞后效应与滞后变量 因变量受到自身或另一经济变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。通常称过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量(Lagged Variable)。 X 的滞后值 滞后变量的概念 第三十二页，共四十六页。 产生滞后效应的原因 心理原因 在经济转型变革时期，人们往往由于心理定势，而不能及时适应新的变化，表现为行为决策滞后。 技术原因 投入和产出之间总是存在时间滞后。 制度原因 契约因素：合同，定期存款 管理因素：管理层次过多，信息不灵 第三十三页，共四十六页。 第8章 虚拟变量和滞后变量 8.1　虚拟变量 8.2　滞后变量 第一页，共四十六页。 8.1　虚拟变量 问题的提出 虚拟变量的定义 虚拟变量的引入方式 虚拟变量的特殊应用 模型中引入虚拟变量的作用 虚拟变量设置的原则 第二页，共四十六页。 问题的提出 经济变量 定性变量 定量变量 　　　建立和应用计量经济学模型时，除了要考虑定量变量的影响外，经常还要考虑定性变量的影响。例如，职业对个人收入的影响、战争与和平对发展经济的影响、繁荣与萧条对就业的影响、文化程度对工资的影响、自然灾害对农业生产的影响、季节对销售量的影响等。所以需要考虑在模型中引入定性变量。 第三页，共四十六页。 虚拟变量的定义 虚拟变量（dummy variables)，是一种离散结构的量，用来描述所研究变量的发展或变异而建立的一类特殊变量，常用来表示职业、性别、季节、灾害、经济结构变化、受教育程度等定性变量的影响。习惯上用Ｄ表示虚拟变量，虚拟变量的取值通常为0和1。 第四页，共四十六页。 虚拟变量的引入 虚拟变量在模型中可以作自变量，也可以作因变量。 虚拟变量的引入方式 加法方式 乘法方式 一般方式 虚拟变量模型应用举例 第五页，共四十六页。 1 反常情况 0 正常情况 Y = b0 + b1 X + b2 D + u 反常情况: Y = (b0 + b2 ) + b1 X + u 正常情况: Y = b0 + b1 X + u 1、加法方式 D = X Y b0 b2 虚拟变量与其它自变量之间的关系是相加关系， 称这种引入虚拟变量方式为加法方式，其作用在 于调整模型中的截距 正常 反常 第六页，共四十六页。 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b1 X+b11 DX+ u 反常情况: Y = b0 + (b1+ b11)X + u 正常情况: Y = b0 + b1 X + u 2、乘法方式 D = X Y b0 正常 反常 虚拟变量与其它自变量之间的关系是相乘关系， 这种引入虚拟变量方式为乘法方式，其作用在 于调整模型中的斜率。 第七页，共四十六页。 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X+u 反常情况: Y=(b0+b01)+(b1+b11) X+u 正常情况: Y = b0 + b1 X+u 3、一般方式 D = X Y b0 b01 正常 反常 虚拟变量与其它自变量之间的关系既是相加关系 又是相乘关系，这种引入虚拟变量方式为一般方 式，其作用在于调整模型中的截距和斜率。 第八页，共四十六页。 虚拟变量的特殊应用 1．调整季节波动 2．检验模型的结构稳定性 3．分段回归 4．混合回归 第九页，共四十六页。 1．调整季节波动 使用虚拟变量也可以反映季节因素的影响。例如，利用季度数据分析某公司利润y与销售收入x之间的相互关系时，为研究四个季度对利润的季节性影响，引入三个虚拟变量(设第1季度为基础类型)： 第十页，共四十六页。 例 用虚拟变量处理季节数据模型 中国1982-1988年市场用煤销售量（yt）季节数据（《中国统计年鉴》1987，1989）见表 第十一页，共四十六页。 表 中国市场用煤销售量季节数据 年与季度 yt t D4 D3 D2 年与季度 yt t D4 D3 D2 1982.1