价量轮动策略表现优异，一致预期因子有效性提升.pdfVIP

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2022-09-02 发布于北京
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P4 价量轮动策略表现优异，一致预期因子有效性提升 DONGXING SECURITIES 1. 市场概况 1.1 主要市场指数表现过去一周，国内主要市场指数中，上证 50、沪深300、中证500 和中证 1000 指数震荡下行。其中，上证 50、沪深300、中证500 和中证1000 指数的跌幅为-1.65%、-0.96%、-0.45% 和 0.08%。图1：主要市场指数过去一周表现 0.20% 0.08% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.45% -0.80% -1.00% -0.96% -1.20% -1.40% -1.60% -1.80% - 1.65% 上证50 沪深300 中证500 中证1000 iFinD 1.2 行业指数表现过去一周，行业指数涨少跌多。电力设备及新能源、农林牧渔、房地产和电力及公用事业等11 个行业指数上涨，其中电力设备及新能源行业指数涨幅最大，周涨幅达4.53%；医药、计算机及消费者服务等19个行业指数下跌，其中医药行业指数跌幅最大，周跌幅达-3.44%。 P5 DONGXING SECURITIES 价量轮动策略表现优异，一致预期因子有效性提升图2：中信一级行业指数过去一周表现 4.53% 4.13% 3.11% 2.75% 2.68% 2.22% 1.37% 0.89% 0.79%