现代保险费率讲义.pptVIP

Chapter 8 Premium Rate 1、自然纯保险费的计算 针对一年期寿险险种，计算思路： 收取的保费＝支付的保险金额；年初缴费，年末赔付。 假设条件：被保险人年龄30岁，保险金额10万，预定利率5%,且30岁的投保人数多到足够与生命表上30岁年初生存人数相等95932人，生命表显示在30－31岁一年中，有137人死亡，则保险人年末应支付的保险金额10万元×137＝1370万元。保险人应支付的1370万元来自于95932投保人所缴纳的保费。从现值系数表查到5.5％利率一年的现值系数是1/（1+0.05)=0.95238.则30岁的所有投保人年初时应缴纳保费： 1370万元×0.95238/95932人=136元 第三十一页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 年龄 保费（元） 年龄 保费（元） 30 136 40 264 31 145 50 513 32 152 60 1337 33 159 70 3578 34 167 74 5293 第三十二页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 2、趸缴纯保险费率的计算 （1）定期生存保险的趸缴纯保险费计算 设有35岁的被保险人972396人，他们购买3年期生存保险，利率为5%，保险金额为5万元，令v=l/(1+0.05)。求投保人每人应趸缴的纯保险费 第三十三页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 分析: 期初时，保险机构可得到的保险费收入： 972396× 期末时，保险机构应支付的保险费为：969063×50000(查生命表得)。 根据收支平衡的原则，考虑货币的时间价值因素，可得到以下等式: 972396× =50000×969063×v3 ＝43043.83(元) 第三十四页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 设投保人的保险金额为M，保险期限为n，年利率为i，令v=1/（1+i），令投保人在x岁应趸缴保险费为 ，则: 第三十五页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate [教学目的和要求]本章要求学生了解大数定律及其在保险中的应用、掌握保险费率厘定的基本原理、了解财产保险费率厘定与人身保险厘定的不同。 [教学重点和难点]保险运行的数理解释 ；保险费率厘定的方法；人寿保险和财产保险费率的计算。 [教学方法和手段]课堂讲授、计算分析 第八章 保险费率 第一页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 第八章 保险费率 第一节 大数定律及其在保险中的应用 第二节 保险费率厘定的原则与方法 第三节 人寿保险费率的厘定 第四节 财产保险费率的厘定 第二页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 第一节 大数定律及其在保险中的应用 例：甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可能没有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。 如果两人愿意平均分摊事故成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？ 例：损失不相关情形下的风险集合 第三页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 1、没有风险集合的情况 损失结果 概率 ￥0 0.80 ￥2,500 0.20 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 第四页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 2、有风险集合的情况 可能结果 总损失 个人损失 概率 甲乙均无损失 ￥ 0 ￥ 0 （0.8）（0.8）=0.64 甲损失，乙无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8）=0.16 乙损失，甲无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8）=0.16 甲乙均损失 ￥5000 ￥2500 （0.2）（0.2）=0.04 第五页，共五十页。 Chapter 8 Premium Rate 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（ ￥2,500 ）=￥500 方差= 0.64× (￥0-￥500)2+0.32× (￥1,250-￥500)2 +0.04× (￥2,500-￥500)2 =