第一讲经典计量经济学模型.pptVIP

数量分析方法 * 经典计量经济学模型 专题一 第一页，共三十五页。 * 专题一 经典计量经济学模型 第一节 经典多元线性回归模型 第二节 异方差性 第三节 序列相关性 第四节 多重共线性 第五节 虚拟变量模型 第六节 滞后变量模型 第二页，共三十五页。 * 第一节 经典多元线性回归模型 一、多元线性回归模型的基本假定 二、多元线性回归模型参数的最小二乘估计 三、多元线性回归模型的检验 第三页，共三十五页。 * 对于有k个解释变量的线性回归模型 模型中 是偏回归系数，i=1,2, …n 偏回归系数bj：在其它解释量不变的条件下，第j个解释变量的单位变化对被解释变量平均值的影响。 一、多元线性回归模型的基本假定 第四页，共三十五页。 * Y的总体条件均值表示为多个解释变量的函数 多元总体回归函数 总体回归函数也可表示为: 其中，ui是随机误差项，代表排除在模型以外的所有因素对Y的影响。 第五页，共三十五页。 * Y的样本条件均值表示为多个解释变量的函数 多元样本回归函数 或 其中，ei为残差项： 第六页，共三十五页。 * 多元线性回归模型的矩阵表示 k个解释变量的多元线性回归模型的n个观测样本，可表示为 第七页，共三十五页。 * 矩阵形式 总体回归函数 样本回归函数 或 或 第八页，共三十五页。 * 多元线性回归模型的基本假定 假定1：零均值假定 假定2：同方差假定 假定3：无自相关假定 假定4：随机扰动项与解释变量不相关 第九页，共三十五页。 * 假定5：无多重共线性假定 假定各解释变量之间不存在线性关系（线性无关），亦即解释变量观测值矩阵X列满秩。 假定6：正态性假定 第十页，共三十五页。 * 二、普通最小二乘法（OLS） 1、普通最小二乘法 残差平方和最小： 上式对bj求偏导,令其为0: 第十一页，共三十五页。 * 即 用矩阵表示 条件？ 第十二页，共三十五页。 * 第十三页，共三十五页。 * 2、OLS估计式的性质 （1）线性特征: 是 的线性函数，因 是非随机的 （2）无偏特性: （3）最小方差特性 在 所有的线性无偏估计中，OLS估计 具有最小方差 结论：在古典假定下，多元线性回归的 OLS估计式是最佳线性无偏估计式（BLUE）。 第十四页，共三十五页。 * 3、OLS估计的分布性质 基本思想 ui~N(0,s2) Yi~N(b0+b1X1i…+bkXki,s2) 第十五页，共三十五页。 * 的期望 (由无偏性) 的方差和标准误差： 可以证明 的方差-协方差矩阵为 其中 是矩阵 中第j行第j列的元素 第十六页，共三十五页。 * 4、随机扰动项方差 的估计 多元回归中 的无偏估计为： 小样本时，用估计的参数标准误差对 作标准化变换，所得的统计量服从t分布： 第十七页，共三十五页。 * 三、多元线性回归模型的检验 1、多元回归的拟合优度检验（R2检验） 2、回归方程的显著性检验（F检验） 3、各回归系数的显著性检验（t检验） 第十八页，共三十五页。 * 分析Y 的观测值、估计值与平均值的关系 将上式两边平方加总，可证得 总变差的分解 总变差 （TSS）：Y的观测值与其平均值的离差平方和 解释了的变差 （ESS）：Y的估计值与其平均值的离差平方和（回归平方和） 剩余平方和 （RSS）：观测值与估计值之差的平方和（未解释的平方和） 1、多元回归的拟合优度检验 第十九页，共三十五页。 * 可决系数 多重可决系数R2 ：在多元回归模