预测与决策分析讲义.pptVIP

* * 赫威斯决策法的缺点 在实际应用中，乐观系数不易确定 赫威斯决策法没有充分利用收益函数所提供的全部信息 第三十页，共四十八页。 * * 最小最大后悔值决策 最小最大后悔值决策准则，也称为萨维奇准则(Saveage’s Principle)。当决策者选定决策方案后，可能会因为发现所选非最优方案而后悔。这种后悔，实际上是一种机会损失。如果后悔感越强，则损失的机会就愈多。 最小最大后悔值决策准则，就是要求决策者在选择决策方案之前，必须考虑到这种后悔，尽量使决策方案所产生的后悔感最小。 第三十一页，共四十八页。 * * 各行动方案后悔值 各行动方案后悔值是相对于所处自然状态下的最大收益值而言的。 各行动方案的后悔值= 所处自然状态下的最大收益值-各行动方案下收益值 对每个方案求取其最大后悔值，选取最大后悔值较小的方案作为最优方案，这就是最小最大后悔值决策。 第三十二页，共四十八页。 * * 例 仍以前例为例，根据后悔值决策准则进行决策。 第三十三页，共四十八页。 * * 分析 根据上表的收益矩阵，选取各自然状态下的最大收益值分别为： ?1状态：maxAi(ai1)=a31=17； ?2状态：maxAi(ai2)=a12=13； ?3状态：maxAi(ai3)=a23=4。 第三十四页，共四十八页。 * * 预测与决策分析  Forecasting and Decision Analysis 张立凡 南京邮电大学经济管理学院 第一页，共四十八页。 * * 本章学习目的与要求 通过本章的学习，了解不确定型决策的概念，掌握常用的不确定型决策方法。 第二页，共四十八页。 * * 本章内容提示 不确定型决策概述 悲观决策准则 乐观决策准则 乐观系数决策准则 后悔值决策准则 等概率决策准则 第三页，共四十八页。 * * 不确定型决策概述 所谓不确定型决策是指决策的自然状态是不确定的，并且各种自然状态可能发生的概率无法确定的情况下，选择最优方案。 第四页，共四十八页。 * * 不确定型决策 不确定型决策，就是决策者对未来事件虽有一定程度的了解，知道可能出现的各种自然状态(客观情况)，但又无法确定各种自然状态可能发生的概率。 由于有些因素难以确定，因此，它完全取决于决策者的经验、决策者对未来状态分析判断的能力以及决策者审时度势的胆略和精确程度。 第五页，共四十八页。 * * 不确定型决策准则 对于不确定型决策，决策者所采用的决策准则，具有很大程度的主观随意性。 常用的不确定型决策准则主要有：最大最小期望值决策准则；最大最大期望值决策准则；最小最大后悔值决策准则；赫威斯决策准则；等概率决策准则等。 第六页，共四十八页。 * * 最大最小期望值决策 也称“坏中求好”决策准则，也称悲观决策准则，就是决策者从最坏处着眼，采用较为稳妥的决策准则，在各个行动方案中，选取最小收益值最大的方案作为最优方案。 这种决策准则反映了决策者的一种悲观情绪，体现了决策者的一种保守思维方式。这一准则，最初是由瓦尔特(Wald)提出来的，因此，也称之为Wald准则。 第七页，共四十八页。 * * 最大最小决策法 采用最大最小决策准则进行不确定型决策分析方法称为不确定型决策最大最小决策法。 一般按如下步骤进行： （1） 确定决策问题的各种可行方案以及面临的各种客观情况，即自然状态； （2） 拟定决策问题的备选方案； （ 3） 计算和比较各行动方案在不同自然状态下的收益值； （ 4） 确定每一行动方案的最小收益值； （5） 取最小收益值最大的方案作为最优方案。 第八页，共四十八页。 * * 收益矩阵决策表 收益值 自然状态 方案 ?1 ?2 … ?i … ?n min?j(aij) A1 a11 a12 … a1j … a1n A2 a21 a22 … a2j … a2n … … … … … … … Ai ai1 ai2 … aij … ai n … … … … … … … Am am1 am2 … amj … am n 决策