《概率论与数理统计》（96课时）教学大纲.docxVIP

《概率论与数理统计》教学大纲 适用范围：2018版本科人才培养方案 课程代码13110211 课程性质：通识教育必修课 学 分：6学分 学 时：96学时 先修课程：高等数学、线性代数等 后续课程：计量经济学、应用随机过程、金融统计分析等 适用专业：金融数学本科专业 教 材：《概率论与数理统计》（第四版），盛骤等编著，高等教育出版社，2018 开课单位：基础部 一、课程的性质与任务 课程性质：本课程是金融数学专业本科学生的通识教育必修课。《概率论》是研究随机现象中数量规律的一门基础数学，《数理统计》则是应用概率论知识去认识世界的一种重要的数学理论和方法，它是研究如何有效地对带有随机性质的数据进行搜集，分析和推断的一门应用数学。 课程任务：概率论与数理统计是研究随机现象客观规律的数学学科，它从数量侧面研究随机现象的统计规律性，是近似数学的重要分支，应用非常广泛。通过本课程的学习，学生可以了解概率与数理统计的基本概念和基本理论，懂得随机系统中的基本数量规律，并初步学会用概率统计思想与方法，思考随机系统中的数量关系与问题，培养学生处理随机数据的能力，能够为学生学习后继课程及进一步提高打下必要的数学基础。 二、课程的基本内容及要求 （一）概率论的基本概念 1．课程教学内容 （1）随机试验； （2）样本空间； （3）频率与概率； （4）等可能概型； （5）条件概率； （6）独立性。 2．课程重点难点 重点: 概率的概念及运算；古典概型；条件概率的概念；加法公式；乘法公式；全概率公式；贝叶斯公式；事件独立性。 难点: 事件的等价性变换；选用正确公式进行概率计算；事件独立性的概念及应用。 3．课程教学要求 （1）了解频率和概率的定义； （2）理解随机事件及样本空间的概念，条件概率、事件独立性的概念； （3）掌握事件的关系与运算，概率的基本性质，古典概率的条件及定义，用事件的独立性进行概率计算的方法； （4）会计算一般的古典概率，用条件概率、乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式公式及二项概率公式作概率计算。 （二）随机变量及其分布 1．课程教学内容 （1）随机变量； （2）离散型随机变量及其分布律； （3）随机变量的分布函数； （4）连续型随机变量及其概率分布； （5）随机变量函数的分布。 2．课程重点难点 重点: 随机变量的概念；分布函数的概念；几种常见的随机变量的分布。 难点: 随机变量的概念；分布函数的概念；随机变量函数的分布。 3．课程教学要求 （1）理解随机变量及其分布函数的概念，离散型随机变量的概念及其分布律的概念和性质，连续型随机变量及其概率密度的概念和性质，随机变量函数及其概率分布； （2）了解泊松定理的结论和应用条件； （3）掌握随机变量的分布函数及其性质，两点分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布，正态分布及查表求概率的方法； （4）会用泊松分布近似表示二项分布，会计算与随机变量相联系的事件的概率，会利用概率分布律、概率密度以及分布函数计算有关事件的概率，会求随机变量函数的分布。 （三）多维随机变量及其分布 1．课程教学内容 （1）二维随机变量； （2）边缘分布； （3）条件分布； （4）相互独立的随机变量； （5）两个随机变量的函数的分布。 2．课程重点难点 重点：二维随机变量的概念；边缘分布；条件分布及相互独立的随机变量。 难点：边缘分布；条件分布及两个随机变量函数的分布。 3．课程教学要求 （1）理解二维随机变量的概念，二维随机变量的联合分布的概念、性质，两个随机变量X,Y的独立性及不相关性，二维均匀分布和二维正态分布中参数的概率意义； （2）熟练掌握离散型随机变量（X,Y）的分布律，边缘分布律，条件分布律，连续型随机变量的概率密度，边缘概率密度； （3）掌握二维随机变量分布的性质，离散型和连续型随机变量独立的条件，二维均匀分布； （4）会求二维随机变量（X,Y）相关事件的概率，求两个随机变量简单函数的分布，多个相互独立随机变量简单函数的分布。 （四）随机变量的数字特征 1．课程教学内容 （1）数学期望； （2）方差； （3）协方差和相关系数； （4）矩、协方差矩阵。 2．课程重点难点 重点: 随机变量的数学期望、方差。 难点: 随机变量的数学期望、方差；协方差及相关系数。 3．课程教学要求 （1）了解矩、协方差、相关系数的概念，切比雪夫不等式； （2）理解随机变量数字的数学期望、方差、标准差及其性质，随机变量函数的数学期望的概念； （3）熟练掌握常用分布的数字特征； （4）会运用数字特征基本性质计算具体分布的数字特征，根据二维随机变量的概率分布求其函数的数学期望。 （五）大数定律及中心极限定理 1．课程教学内容 （1）大数定律； （2）中心极限定理。 2．课程重点难点 重点：