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金融科技对我国商业银行效率影响研究 摘 要 当前，一方面贷款质量下降、盈利下滑、竞争日趋激烈等致使商业银行不得不转 型升级，寻求可持续发展之路；另一方面“金融脱媒”是金融体系发展的必然趋势， 商业银行的传统经营模式受到冲击。在此背景下，商业银行需要借助科技手段改变原 有的经营模式，提升风险管控能力，开拓新的市场，提升运营效率。本文主要研究金 融科技对我国商业银行效率的影响，并基于风险视角探究金融科技影响商业银行风险 承担行为进而影响银行效率的路径。 首先阐述研究背景、意义；整理相关文献，研究国内外发展现状和趋势，定义金 融科技和银行效率等相关概念和涵义，提出创新点和不足。在前人研究的基础上，基 于技术应用和社会关注度两个视角，利用百度搜索指数软件和主成分分析法测度金融 科技发展水平指标。然后运用DEA 方法测度商业银行全要素生产率并引入Luenberger 指数将全要素生产率分解为效率变化指数和技术进步率指数，最后进行稳健性检验。 其次实证分析，第一步对构建的金融科技发展水平指数和商业银行效率指标等数 据进行标准化处理；第二步将金融科技发展指数作为核心解释变量，商业银行效率指 标作为被解释变量，再从宏观和微观两个层面分别选取恰当的控制变量构建面板模型， 探讨我国商业银行效率受金融科技发展水平影响的路径和程度；第三步依据银行产权 结构将银行分为国有大型银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行三类，进行异 质性分析；第四步更换变量对模型进行稳健性检验，确保模型的稳健性；第五步基于 风险承担视角，构建经济资本变量探究金融科技发展对银行风险承担行为的影响。 研究结论表明：一是2011-2020 年我国金融科技发展水平呈现先上升后下降的趋 势；二是不良贷款率过高、固定资产投入不足等是导致银行整体效率低下的主要原因； 三是国有大型银行的综合效率最高，全国性股份制商业银行其次，城商行效率最低。 股份制银行的技术进步最快反映出高质量的金融科技发展水平；四是金融科技主要通 过技术驱动提高银行全要素生产率，技术进步与银行效率正向相关；此外通过研究发 现，金融科技可通过降低经济资本提升银行风险承担，进一步提高银行全要素生产率。 最后基于实证研究结果，对影响商业银行效率的关键生产要素进行分析，探究深 层次原因，并总结金融科技对商业银行效率和风险承担行为的影响。依据实证，结合 与实际研究金融科技提高银行效率的途径以及具体实施办法，针对性的提出以下三方 面的建议：提高不良贷款管理水平，提升资产管理能力；结合自身优势，大力发展金 融科技；运用金融科技，提高风险管理能力。 关键词：金融科技；商业银行；全要素生产率；风险管理 1 金融科技对我国商业银行效率影响研究 目 录 第一章 绪论 1 第一节 研究背景及意义 1 一、研究背景 1 二、研究意义 2 第二节 文献综述 3 一、金融科技相关研究 3 二、银行效率相关研究 5 三、金融科技与银行效率关系研究 6 四、文献评述 7 第三节 研究内容与研究方法 8 一、研究内容 8 二、研究方法 9 第四节 创新点与不足 11 一、创新点 11 二、不足之处 11 第二章 相关理论基础 12 第一节 相关概念界定 12 一、金融科技概念 12 二、银行的全要素生产率 12 第二节 相关理论 13 一、生产要素理论 13 二、规模经济理论 13 三、长尾效应理论 14 四、风险承担行为理论 14 第三章 我国金融科技发展水平及商业银行效率测度 18 第一节 金融科技发展水平指标构建 18 一、金融科技发展水平测量方法 18 二、金融科技发展水平指标构建 18