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经济博弈论;第四章 不完全信息动态博弈;1 不完全信息动态博弈概述;2.先验概率与后验概率;应用实例;先验概率的修正;该公司人力主管的先验信念为P〔A1〕=0.4， P〔A2〕=0.6，通过招聘F大学5个毕业生，并观察这5个人的能力后，根据实际结果〔招聘来的5个大学生均为“高能力〞〕，该公司人力主管将自己的信念进行了调整，调整好的信念为 P〔A1/B〕=0.7、 P〔A2/B〕=0.3;先验概率的再修正;通过再次招聘F大学10名毕业生，并观察了这10个人的能力后，根据实际结果〔招聘来的10个毕业生9个为“高能力〞，1个为“低能力〞〕，该公司人力主管将自己的信念进行了再次调整，调整后信念为 P〔A1/C〕=0.88、 P〔A2/C〕=0.12;不断累积的经验对信念的影响;总之，在贝叶斯统计中，人们首先根据历史和经验确定先验信念，然后根据得到的信息修正自己的先验信念，从而得到后验概率。当然，所得到的后验概率又可以作为先验概率，在得到进一步的信息时，此概率将会得到再一次修正。 在不完全信息动态博弈中，博弈参与者在博弈开始前均具备先验信念。当博弈开始后，后行动的博弈参与者观察到先行动的博弈参与者的局部信息。根据观察到的信息，后行动的博弈参与者会修正自己的先验概率，得到后验概率。先行动的博弈参与者知道自己透露的信息会影响后行动的博弈参与者的信念。因此，先行动的博弈参与者在透露信息时，也要经过深思熟虑、理性权衡，尽可能让自己透露的信息能诱导后行动者形成有利于先行动者的信念。;3.不完全信息动态博弈的均衡;2， 3;图5-1 不完全信息动态博弈;在图5-1中，由于参与者2不知道参与者1选择了策略L还是策略R，因此参与者2的两个节点位于一个信息集内。与完全信息动态博弈不同，这里假设参与者2具有先验信念，参与者2认为参与者1选择策略L的概率为p，选择策略R的概率为1-p。 根据参与者2的先验信念，参与者2选择策略U的预期收益为： p×3+(1-p) ×4=4-p 参与者2选择策略V的预期收益为： p×1+(1-p) ×2=2-p 由此可知，对于任意的0≤p≤1，参与者2选择策略U的收益都高于选择策略V的收益，因此参与者2会选择策略U。 参与者1预期到参与者2的选择逻辑，因此理性的参与者1会选择策略L，所以该博弈的均衡是〔L，U〕。;不完全信息动态博弈的均衡应具备如下特点： 〔1〕博弈参与者在每个博弈节点上都有一个主观信念。如图5-1所示，参与者2认为参与者1选择策略L的概率为p，选择策略R的概率为1-p。这样，参与者2给自己信息集内的两个博弈节点都赋予了主观信念。如果某个博弈参与者的信息集为单点信息集，那么可以认为该信息集上的博弈参与者赋予此博弈节点的主观概率为1。 〔2〕均衡必须满足序贯理性〔sequentially rational〕。序贯理性是指在博弈的每个信息集上，博弈参与者的决策都是最优的。 每个博弈参与者均根据自己的信念以及其他博弈参与者的决策情况进行最优的决策，因此在博弈均衡处，每个博弈参与者在每个信息集上的决策都是最优的。;精炼贝叶斯-纳什均衡;精炼贝叶斯-纳什均衡;在图5-2中，参与者1有三个策略：L、R和M。当参与者1选择策略M时，博弈结束，参与者1获得收益1，参与者2获得收益10。当参与者1选择策略L或者策略R时，轮到参与者2进行策略选择。参与者2能观察到参与者1没有选择策略M，但参与者2不知道参与者1究竟选择了策略L还是选择了策略R。;表5-3 不完全信息动态博弈的策略性表达方式;表5-3 不完全信息动态博弈的策略性表达方式;利用“画横线法〞求解表5-3所示博弈的纳什均衡，表5-3所示博弈有两个纳什均衡：〔L，U〕和〔M，V〕。纳什均衡只考虑在均衡处的情况，而不考虑通往均衡的路径。 可以证明，〔M，V〕虽然是纳什均衡，但在实际博弈中，没有通往这个纳什均衡的路径。由于均衡〔M，V〕在博弈中不可能到达，因此不是实际博弈中可能出现的均衡。 在图5-2中，博弈参与者2最希望看到的结果是参与者1选择策略M，从而博弈结束，参与者2可以获得收益10。但是，怎样才能让参与者1选择策略M呢？;不可置信的威胁;可置信的威胁;;在图5-3中，参与者2的主观信念仍然认为参与者1选择策略L的概率为p，选择策略R的概率为1-p。 根据参与者2的先验信念，参与者2选择策略U的预期收益为： p×〔-7〕+〔1-p〕×〔-6〕=-6-p 参与者2选择策略V的预期收益为： p×1+〔1-p〕×2=2-p 由此可知，对于任意的0≤p≤1，参与者2选择策略U的收益都低于选择策略V的收益，因此参与者2会选择策略V。 因此，当参与者2将自己〞必然选择策略V“的威胁变为可置信的威胁时，参与者1会选择策略M而不是策略L。;表5-4 〞可置信威胁“下的策略型表达方