计量经济学试卷（Ⅰ）.docxVIP

PAGE 2 PAGE 计量经济学考试试题（样卷Ⅰ） 填空（20分） 1．NLS是（ ）估计。 2. 引入虚拟变量时，有5个互斥的属性变量，应设置（ ）个虚拟变量。 3. 杜宾两步法用于修正（ ）模型（Answer in English）。 4. 的无偏估计是（ ）。 5．克服自变量与随机扰动项相关影响的一种参数估计方法是（ ）。 6．Granger原因最优滞后期的选择基于（ ）准则。 7．已知F0.01（4，35）=36.8，则R2=_________。 8．前定变量包括（ ）变量和（ ）变量。 9．滞后变量模型分为_______ 和 _________ 。 10．Almon估计法必须事先确定两个问题是：__________________和________________。 二、简答题（20分） 异方差的后果 2．简述古典回归模型的基本假定 3．D.W检验的优缺点 引入虚拟变量的作用 三、程序题（30分） 1．对于扩展的C-D生产函数进行估计 利用DW检验值估计修正一阶自相关的程序 估计修正指数模型的程序 4．已知样本n=28，写出Goldfeld-Quandt检验的程序 四、计算证明题（30分） 1．已知,使用OLS估计和ML估计线性模型的参数。 2.对于下列估计的模型： 投资函数： 消费函数： 分别计算投资、消费的短期乘数和长期乘数，并解释其经济含义。 3．指出模型中的内生变量、外生变量与前定变量，写出简单宏观经济模型的简化式并进行模型识别。 计量经济学评分标准 一、填空（20分） 非线性最小二乘估计（2分） 4（2分） AutoCorrlation（2分、答Corrlation给1分） （2分、答给1分） 工具变量法或TLS（2分） SC施瓦兹准则、或者AIC赤池信息准则（2分） 0.8079或者0.81、0.8（2分） 外生、滞后内生（2分，每空1分） 分布滞后模型、自回归模型（2分，每空1分） 10.滞后期长度，多项式的次数（2分，每空1分） 二、简答（20分，每题5分） 1．（1）OLS估计失效 （2）t估计失效 （3）模型预测误差增大 （答错一条扣1分） 2．（1）解释变量x为非随机变量，即在重复抽样过程中，x取值是可控的、固定的。 （2）零均值假定：E（）=0，即随机误差项的平均值为零。 （3）同方差假定：D（）=σ2（常数），即各随机误差项的离散程度（或波动幅度）是相同的。 （4）非自相关假定：Cov（，）=0（i≠j），即随机误差项之间是互不相关、互不影响的。 （5）解释变量与随机误差项不相关假定，Cov（Xi，）=0（或E（Xi）=0），即解释变量与随机误差项互不相关，彼此独立的对y产生影响。 （6）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在完全的线性关系。 （答错一条扣1分） 3．优点：适用范围广、检验方便 缺点：（1）有两个盲区 （2）模型中不能含有滞后变量 （3）只能检验一阶滞后自相关 （答错一条扣1分） 4．（1）检验模型不同属性变量的影响 （2）分离异常因素的影响 （3）提高了模型的预测精度 （答错一条扣1分） 三、程序题（30分，第1、4题8分，第2、3题7分） 1．（分解：lny=lnA0+tln（1+r）+αlnL+βlnK+ε） ，……… 3分 DATA Y t L K GENR Y1=log（Y） GENR L1=log（L） GENR K1=log（K） （中间程序2分） LS Y1 c t L1 K1，…….3分 2．解：DW=2（1- ），则=1-……..3分 data Y X LS Y C X 得出的值 ……………………………2分 GENR Y1=Y-*Y（-1） GENR X1=X-*X（-1） LS Y1 C X1……………………… 2分 3．解：模型变换得Yt-7=abt 则log（Yt-7）=log（a）+tlog（b）…………4分 GENR Y1=LOG（Yt-7） DATA Y1 t LS Y C t………………………………… 3分 4．解：首先取C=n=8……………………….2分 DATA Y X SORT X SMPL 1 10 LS Y C X 得出：RSS1……………………………. 3分 SMPL 19 28 LS Y C X 得出：R