决策分析方法概述.pptVIP

例： 现在以a=50为例，从确定u（50）=？的过程来介绍中间点效用值确定的方法。 A、我们可以向决策者提出第一个问题：“有两种方案，a1和a2，方案a1能有0.5的概率获0元收益和0.5的概率获100元收益，方案a2有1的概率获50元收益，请问你喜欢哪一种方案？” 如果他选方案a2。我们再提出第二个问题：把前一个问题中方案a1改变为0.2的概率获0元收益，0.8的概率获100元收益，方案a2不变，决策者怎样选择？ 如果他选择方案a1。我们再适当升高方案a1取得0元的概率，降低获100元概率，继续提问下去，直到他认为采取方案a1与采取方案a2对他来说是同样时为止。此时，方案a1与a2在决策者心目中的地位平等，即称为等效方案（行为）。 设这时的方案a1获0元收益的概率为0.3，获100元收益的概率为0.7，则在决策者看来，方案a1与a2效用相等。我们有：0.3u（0）+0.7u（100）=u（50）把u（0）=0，u（100）=1代入上式，得：0.3×0+0.7×1=u（50）即，u（50）=0.7 第六十二页，共九十三页。 B、向决策者提出上面问题时，也可以表示为任意两个货币数值，只要它们的效用已经得出，并且欲测点介于它们之间。如得出u（50）=0.7后，要测定a=65时，u（65）=？，作法可以如下： “方案a1以概率p获100元收益，以概率1-p获50元收益；以概率1获65元收益。请问p为何值时，方案a1与a2等效？” 假设决策者的回答是p=0.3，这时，我们有0.7u（50）+0.3u（100）=u（65） 将u（50）=0.7，u（100）=1代入上式，得0.7×0.7+0.3×1= u（65）即u（65）=0.79 第六十三页，共九十三页。 C、如果知道了货币效用值，可否测出货币值呢？回答应该是肯定的。比如货币的效用值为0.5，我们来测出相应的货币值是多少。 可以先进行如下提问：“现有两个方案a1和a2，方案a1能有0.5的概率获0元收益和0.5的概率获100元收益；方案a2能有1的概率获得40元收益，请问你喜欢哪一种方案？” 如果他选方案a2，则把40元逐渐减少，一直到某一数目，比如说为30元时，决策者认为方案a1和a2是等效行为，则有 u（30）=0.5u（0）+0.5u（100） =0.5×0+0.5×1=0.5 当然，我们可以调整数值后继续提问。这样，我们可以得出任一收益值介于0~100元之间的效用值。 第六十四页，共九十三页。 3）可以继续使用上述心理试验问答的方法求出。至此，我们已得到5个点的效用值：u（0）=0，u（30）=0.5，u（50）=0.7，u（65）=0.79，u（100）=1，将这些点用线连接起来，并把它光滑化，即得到这位决策者的效用曲线。 O 30 50 65 100 损益值（元） u效用值 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 决策者的效用曲线 第六十五页，共九十三页。 4、 偏爱结构和效用函数 A B C C O u(c) 1.0 0.5 不同类型的效用函数曲线 效用函数类型 1、中性效用函数（风险中性）A 2、保守型效用函数（风险规避）B 3、冒险型效用函数（风险喜好）C 决策人的个性和价值观等就是偏爱。 偏爱的构成即偏爱结构。 第六十六页，共九十三页。 选A1 (三)、折衷准则(乐观系数准则) 加权系数α(0? α?1) max{α(maxVij )+(1-α)(minVij )} α=0.6 i j j S1 S2 S3 Vi1 =max Vi2 =min 加权平均 A1 20 1 -6 20 -6 9.6 A2 9 8 0 9 0 5.4 A3 6 5 4 6 4 5.2 max=9.6 i 第三十页，共九十三页。 选 A2 max{ ? Vij } 1 n n j=1 i (四)、等概率准则 S1 S2 S3 Vi = ? Vij A1 20 1 -6 5 A2