SVAR操作步骤Eviews剖析.pptx

SVAR操作步骤Eviews剖析; 二 两种分析思路 思路一 VAR与SVAR模型及应用 思路二 协整检验及向量误差修正模型（VEC）;3; 第一步：请点建立初始VAR 第二步：请点初始VAR模型检验 第三步：请点确定最终的VAR 第四步：请点在最终的VAR基础上建立SVAR（可做可不做，建议做）. 第五步：请点以第三步VAR或是第四步SVAR的为基 础做脉冲分析及方差分解 ;◎序列要求：没有任何要求 处理序列与否，撑握如下原则： 原则一：处理序列目的是使VAR稳定，只有当VAR不稳定是才考虑处理序列 原则二：不要做I（2）向I（0），结果不好解释，这样处理能使VAR稳定，也放弃建模 注一：VAR稳定是指VAR的AR根均小于1（在单位圆内），因为稳定VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件（见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P301）。 注二：由于稳定序列构建的VAR容易达到稳定性要求，而夹杂了不稳定序列难以使VAR稳定，所以有的书上直接讲VAR建模是要求序列平稳 注三：处理方法是差分或是取对数 注四：序列稳定与否均可建立VAR（VAR可能稳定也可能不稳定，不稳定的序列没有任何价值，所有我们最终是要建立一个稳定的VAR，进一步做脉冲及方差分解） ◎滞后阶数：任意设（因为初始VAR建立后要进行检验，以确定真正的滞后阶数，以便在最终的VAR模型中引入正确的滞后阶数） ◎所有序列均视为内生的，除非你已知哪些是外生（初始VAR建立后要进行因果关系检验，确定哪些变量为外生变量引入最终的VAR模型） 软件操做请点软件操做：建立最初的VAR ;6;7;8;记住VAR模型检验所得的滞后阶数 记住 VAR模型检验所得的外生变量 如果你幸运的话最初设置正确，你真历害，不用再建模型了 如果不幸运，请利用所得信息 ◎重新构建VAR ◎重新检验VAR 不断重复直至你的模型通过三项检验（稳定性，滞后阶数正确，外生变量与内生变量明晰）;10;11;12;13;14;15;16; 协整检验 ：请点说明 请点：软件操作 情形一：不协整 说明没长期稳定关第，可以做：请点VAR模型 情形二：协整 请点VEC模型在EViews软件中的实现;说 明 ◎VAR与VEC关系是：VEC是有协整约束（即有长期稳定关系）的VAR模型，多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模 高铁梅 计理分析方法与建模 第2版 P295 ◎协整检验仅对非平稳序列（单整数相同）有效 注：如有2阶单整，其他是一阶单整，则可将2阶单整原序列差分或取对数，生成新序列，再与其他一阶单整序列进行协整检验 ◎ 协整要进行序列平稳性（单位根）检验，只有满足单整数相同的非平稳序列才能进行协整检验 ◎ 原：不存在协整关系 ;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38