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基于EEMD-LSTM的股市波动率预测研究.pdfVIP

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  • 2024-01-25 发布于江苏
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基于EEMD-LSTM的股市波动率预测研究.pdf

    摘要

    自从资本资产定价模型和期权定价公式被建立以来，波动率就在风险管

    理，衍生产品定价以及资产组合等领域扮演着至关重要的角色。后来随着高

    频交易的快速发展，金融资产的日内价格的形成机制也发生了很大变化。由

    于日内金融高频数据包含了很多丰富的信息，因此普遍的被用来去估计金融

    资产的波动率。最近几年，人工智能技术开始流行起来，伴随着人工智能的许

    多理论取得的发展与创新，以神经网络为主的深度学习模型在金融领域得到

    了广泛的应用，尤其是在金融时间序列预测中。

    本文以沪深300指数的已实现波动

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