随机过程的非线性变换.pptVIP

典型的非线性系统;4.随机过程的非线性变换;x;x;(4)全波线性检波;(5)半波线性检波;Y=g(x);Y=g(x);1.概率密度;2.均值和自相关函数;例1：假定全波线性检波器的输入为零均值平稳正态随机过程，其方差为，求输出的一维概率密度和均值。;例2：若X(t)为零均值高斯平稳过程，相关函数、功率谱密度已知，非线性系统传输特性为

(1)求输出过程Y(t)的一维概率密度；

(2)求Y(t)的均值、方差、相关函数及功率谱密度；;;;例3假定全波线性检波器的输入为零均值平稳正态随机过程，其方差为?，求输出的一维概率密度和均值。;;Y=g(x);Y=g(x);特点：

输出的一、二阶矩是由输入的k阶矩决定的

只能近似计算

用多项式表示非线性关系时，当它的幂次超过3次，计算十分复杂;若非线性函数关系满足;由概率密度与特征函数关系：;如果用拉普拉斯变换表示，则为;普赖斯（Price）运用特征函数法，在输入随机过程是高斯分布的特定条件下，将输入端的相关函数和输出端的相关函数联系起来，称为普赖斯定理。

;假定输入为零均值平稳正态随机过程，输出过程为

Y(t)=g[X(t)]，则输出Y(t)的自相关函数满足如下关系：;例4：假定半波线性检波器的输入为零均值平稳正态随机过程，其自相关函数已知，求输出过程的自相关函数。;Price定理：将输入统计特性、非线性系统传输特性、输出统计特性联系起来。

局限：

要求输入为零均值平稳正态随机过程；

要求非线性系统传输特性经过微分后能得到冲激函数，才能使积分得到简化。