20240128-国信证券-银行业专题：银行信用风险分析与风险化解.pdf

2024年01月28日

证券研究报告|

银行信用风险分析与风险化解

当下中小银行风险情况如何了？

行业研究·行业专题

金融·银行

投资评级：超配（维持评级）

证券分析师：王剑证券分析师：陈俊良证券分析师：田维韦

021021021

wangjian@chenjunliang@tianweiwei@

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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

目录

01央行金融机构评级与中小银行风险情况

02中小银行整体风险可控但经营分化

03银行信用风险分析模型更新

04银行信用风险深度分析案例

05中小银行风险化解与处置

06投资建议与风险提示

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央行金融机构评级

•央行于2017年12月正式启动金融机构评级工作，重点关注金融机构资本管理、资产质量、流动性、关联

性、跨境业务和稳健性等宏观审慎管理要求。

•2018年第一季度，央行完成了对4327家金融机构的首次央行金融机构评级。2018年11月2日，央行发布

的《中国金融稳定报告（2018）》首次公布了金融机构评级结果。

图：历年参与评级的金融机构数量基本在4400家左右表：央行金融机构评级基本情况

大行中小行非银机构

4500

4000评级指标体系采用“数理模型专业评价”的模式，并考

+

虑非现场监测、压力测试、现场核查情况。重点关注公司

3500评级方法

治理、内部控制、资本管理、资产质量、市场风险、流动

3000性、盈利能力、信息系统、金融生态环境等九大方面

2500

2000分为和共个