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证券研a究a报告·金融工程报告

2024年5月9日

江海证券研究发展部

分析师：刘晓杰执业证书编号：

S1410523120001

联系人：朱威执业证书编号：

S1410124010022

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金融工程定期报告

市场震荡调整，煤炭、农林牧渔、银行行业表现较好

核心内容：

主要市场指数：

截止至2024-05-08，A股主要宽基指数震荡回调。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.33%），中证1000跌幅最大（-1.58%）；近5个交易日中，中证2000涨幅最大（3.47%），三板成指跌幅最大（-1.24%）；近20个交易日中，上证指数涨幅最大（1.93%），三板成指跌幅最大（-3.90%）。

截止至2024-05-08，港股及海外各宽基指数涨跌互现。近1个交易日中，法国CAC40涨幅最大（0.69%），日经225跌幅最大（-1.63%）；近5个交易日中，纳斯达克指数涨幅最大（4.47%），印度Sensex30跌幅最大（-1.36%）；近20个交易日中，恒生指数涨幅最大（8.83%），日经225跌幅最大（-2.03%)。

申万行业：

截止至2024-05-08，申万一级行业中，煤炭、农林牧渔、银行近1个交易日涨跌幅排名靠前，分别为2.48%、2.16%、0.04%，基础化工、医药生物、家用电器近5个交易日涨跌幅排名靠前，分别为6.89%、5.41%、5.24%；家用电器、医药生物、基础化工近20个交易日涨跌幅排名靠前，分别为7.62%、4.94%、4.76%。

融资融券及资金流向：

截止至2024-05-08，沪深两市两融余额为15336.15亿元，其中融资余额为14946.66亿元，融券余额为389.49亿元，两融余额占流通市值比重为2.19%。2024-05-08，北向资金净流入为-40.44亿元，南向资金净流入为16.47亿元。

股指期货：

截止至2024-05-08，IF、IC、IH、IM主力合约近1个交易日涨跌幅分别为-0.83%、-1.27%、-0.61%、-1.73%；近5个交易日涨跌幅分别为1.14%、1.44%、0.87%、2.06%；近20个交易日涨跌幅分别为1.51%、1.46%、2.27%、-0.25%；主力合约最新基差分别收于-1.62点，-8.16点、2.58点、-

点。

国债期货：

截止至2024-05-08，T、TF、TS、TL主力合约近1个交易日涨跌幅分别为0.06%、0.00%、-0.02%、0.15%；近5个交易日涨跌幅分别为0.22%、0.15%、0.05%、0.12%；近20个交易日涨跌幅分别为0.38%、0.24%、0.05%、0.00%；主力合约最新基差分别收于0.078元，0.048元、0.068元、0.055元。

风险提示：本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。

江海证券有限公司及其关联机构在法律许可的情况下可能与本报告所分析的企业存在业务关系，并且继续寻求发展这些关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为投资决策的唯一因素。

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正文目录

权益市场 2

主要市场指数表现 2

行业表现 3

融资融券及资金流向 5

衍生品市场 7

股指期货 7

国债期货 9

风险提示 10

图表目录

图1、申万一级行业表现（图） 4

图2、两市融资融券余额 5

图3、南、北向资金近一月资金流向 6

图4、IF近一月基差走势、跨期价差 7

图5、IC近一月基差走势、跨期价差 8

图6、IH近一月基差走势、跨期价差 8

图7、IM近一月基差走势、跨期价差 8

图8、国债期货近一月基差走势（左）、跨期价差（右，下季-当季） 9

图9、国