流动性跟踪：DR007上行至1.87%25-240601.pdf

流动性跟踪周报

DR007上行至1.87%2024年06月01日

[Table_Author]

➢6.2-6.7资金面关注因素：

（1）逆回购到期6140亿元；（2）政府债净缴款1710亿元；（3）同业存单

到期3897亿元。

➢5.27-5.31公开市场情况：

5.27-5.31，公开市场净投放6040亿元。7天逆回购投放6140亿元，到期

分析师谭逸鸣

100亿元，净投放6040亿元。

执业证书：S0100522030001

➢5.27-5.31货币市场利率变动：邮箱：tanyiming@

研究助理郎赫男

货币市场利率走势：（1）DR001上行4.3BP至1.81%，DR007上行4.4BP执业证书：S0100122090052

至1.87%，R001上行5.3BP至1.86%，R007上行4.3BP至1.87%；（2）CD:1M邮箱：langhenan@

上行4.2BP至1.89%，CD:3M下行1.3BP至2.01%，CD:6M上行7.9BP至研究助理何楠飞

2.1%，CD(股份行):1Y下行2.6BP至2.08%。执业证书：S0100123070014

邮箱：henanfei@

银行间质押式回购日均成交额53726亿元，比05/20-05/24减少6649

亿元。其中，R001日均成交额44029亿元，平均占比82.4%；R007日均成交相关研究

额9136亿元，平均占比16.6%。上交所新质押式国债回购日均成交额为164601.利率专题：政府债供给，节奏与扰动如何？

亿元，比05/20-05/24增加168亿元。其中，GC001日均成交额14064亿-2024/05/31

元，平均占比85.7%；GC007日均成交额1748亿元，平均占比10.4%。2.利率专题：银行年报视角看资产负债变化-2

024/05/29

➢5.27-5.31同业存单一级市场跟踪：

3.可转债专题研究：主题轮动之转债产业链图

05/27-05/31四类主要银行同业存单发行总额为4649亿元，净融资额为谱-2024/05/27

1766亿元，对比05/20-05/24主要银行发行总额10590亿元，净融资额41574.2024年4月中债登和上清所托管数据：广

亿元，发行规模减少，净融资额减少。分主体来看，股份行发行规模最高，股份义基金配债力度加强，证券公司减持-2024/0

行净融资额最高。分期限看，9M存单发行规模最高，9M存单净融