硕士生《计量经济学I》 厦门大学《高级计量经济学I》历年试卷.pdfVIP

厦门大学《高级计量经济学》课程试卷(A)

I

经济学院2005年级

要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。

1．（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型



YXβε

Y1XXLX

2131k1

111

1XXX

Y2232Lk2

222

其中

YXβε

LLLLL

MMM

1XXX

Y2n3nLkn

nkn



1）叙述模型满足的经典假设。

21

ˆ

2）在模型满足经典假设的情形下，证明它的OLS估计量的方差为：Var()()，

βXX

这里Var()2i1,2,,n

L。

i

yx

2．（10%）根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出的数据，

按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费数计量经济模型为：

y137.42