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目录
一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正4
1.1股指期货合约存续期内分红预估4
1.2、基差修正5
二、期现对冲与跨期套利策略回测跟踪10
2.1、对冲策略与套利策略简介10
2.2、IC对冲策略表现11
2.3、IF对冲策略表现11
2.4、IH对冲策略表现12
2.5、IM对冲策略表现13
图表目录
图表1:未来一年中证500指数分红点位预测结果4
图表2:合约存续期内中证500指数分红点位预测4
图表3:未来一年沪深300指数分红点位预测结果4
图表4:合约存续期内沪深300指数分红点位预测4
图表5:未来一年上证50指数分红点位预测结果5
图表6:合约存续期内上证50指数分红点位预测5
图表7:未来一年中证1000指数分红点位预测结果5
图表8:合约存续期内中证1000指数分红点位预测5
图表9:IC当季分红调整年化基差与中证500指数走势6
图表10:IC合约持仓额(亿元)与中证500指数走势6
图表11:IC持仓量与成交量(万手)6
图表12:IF当季分红调整年化基差与沪深300指数走势7
图表13:IF合约持仓额(亿元)与沪深300指数走势7
图表14:IF持仓量与成交量(万手)7
图表15:IH当季分红调整年化基差与上证50指数走势8
图表16:IH合约持仓额(亿元)与上证50指数走势8
图表17:IH持仓量与成交量(万手)8
图表18:IM当季分红调整年化基差与中证1000指数走势9
图表19:IM合约持仓额(亿元)与中证1000指数走势9
图表20:IM持仓量与成交量(万手)9
图表21:中证500股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图11
图表22:中证500股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比11
图表23:沪深300股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图12
图表24:沪深300股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比12
图表25:上证50股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图13
图表26:上证50股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比13
图表27:中证1000股指期货期现对冲策略与跨期套利策略净值走势图14
图表28:中证1000股指期货期现对冲策略与跨期套利策略对比14
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一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正
1.1股指期货合约存续期内分红预估
基于信达金工衍生品研究报告系列二《股指期货分红点位预测》中的方法对股指期货合约存续期内分红进
行预测。
2024年8月16日,我们对股指期货标的指数未来一年内分红点位进行预测,预估中证500、沪深300、
上证50、中证1000指数分红点位分别为84.84、81.05、68.32、64.24。
中证500指数在次月合约IC2409存续期内分红点位预估为0.67,在当季合约IC2412存续期内分红点位预
估为0.67,在下季合约IC2503存续期内分红点位预估为0.67,指数在下季合约存续期内分红占比预估为0.01%。
图表1:未来一年中证500指数分红点位预测结果图表2:合约存续期内中证500指数分红点位预测
900.8
800.670.670.67
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