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课程名称:__时间序列分析__
实验项目:__ARMA模型______
实验类型:__验证型__________
学生学号:__2012962016______
学生姓名:__张艳杰_________
学生班级:_统计学___________
课程教师:__范英兵___________
实验日期:_______2014年10月13日_____
1、实验目得:
通过实验掌握ARMA模型得建立步骤;掌握如何分析ARMA模型;掌握ARMA模型得滞后阶数得确定;理解ARMA模型建立得前提。
2、实验内容
(1)序列得平稳性检验。
(2)平稳化处理。
(3)根据平稳序列得自相关函数与偏自相关函数确定模型类型。
(4)模型阶数确定。
(5)建立模型。
(6)模型预测。
3、实验步骤
第一步:选取1970年到2004年得GNP,进行平稳性检验。
1970
3645、2
1977
9016、0
1984
26923、5
1991
89677、1
1998
216314、4
1971
4062、6
1978
10275、2
1985
35333、9
1992
99214、6
1999
265810、3
1972
4545、6
1979
12058、6
1986
48197、9
1993
109655、2
2000
314045、4
1973
4891、6
1980
15042、8
1987
60793、7
1994
120332、7
2001
340902、8
1974
5323、4
1981
16992、3
1988
71176、6
1995
135822、8
2002
401512、8
1975
5962、7
1982
18667、8
1989
78973、0
1996
159878、3
2003
473104、0
1976
7208、1
1983
21781、5
1990
84402、3
1997
184937、4
2004
518942、1
将数据导入Eviews中,做序列图。
图1
从上述图1可以瞧出,原始序列就是逐渐上升得,不就是平稳得,所以进行平稳化处理。
第二步:平稳化处理。
对数据进行一阶差分处理
图2
由一阶差分序列图中得序列就是不稳定得,所以进行二阶差分。
图3
由一阶差分序列图中得数据在0附近波动可以瞧出序列就是稳定得。
第三步:根据平稳序列得自相关函数与偏自相关函数确定模型类型。
自相关与偏自相关都就是拖尾得,MA做1或2阶,AR做1阶。所以建立ARMA模型。
第四步:模型阶数得确定。
在命令窗口输入命令:lsddyar(1)ma(1)c
Variable
Coefficient
Std、Error
t-Statistic
Prob、
C
1760、451
800、2220
2、199954
0、0359
AR(1)
0、098614
0、444705
0、221750
0、8261
MA(1)
-0、572393
0、345981
-1、654407
0、1088
R-squared
0、172289
Meandependentvar
1417、347
AdjustedR-squared
0、115205
S、D、dependentvar
9605、186
S、E、ofregression
9034、976
Akaikeinfocriterion
21、14465
Sumsquaredresid
2、37E+09
Schwarzcriterion
21、28207
Loglikelihood
-335、3145
F-statistic
3、018192
Durbin-Watsonstat
1、829482
Prob(F-statistic)
0、064453
InvertedARRoots
、10
InvertedMARoots
、57
输入命令:lsddyar(1)ma(1)ma(2)c
Variable
Coefficient
Std、Error
t-Statistic
Prob、
C
1716、761
785、6282
2、185208
0、0374
AR(1)
-0、349706
0、542630
-0、644466
0、5245
MA(1)
0、294028
0、464590
0、632876
0、5319
MA(2)
-0、589646
0、1
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