《计量经济学》课程教学大纲 (十四).pdfVIP

计《量经济学》课程教学大纲

课程代码：ABGS0106

课程中文名称：《计量经济学》

课程英文名称：Econometrics

课程性质：必修

课程学分数：3学分

课程学时数：48学时

授课对象：国际经济与贸易

课程的前导课程：西方经济学，线性代数、概率论与数理统计、统计学等课程

一、课程简介

《计量经济学》是国际经济与贸易专业的必修专业基础课.其任务与目的是讲述的基理论

和知识，并为进一步学习专业课，运用数学模型方法定量分析和描述具有随机性特征的经济

变量关系打下良好基础。

二、教学基内容和要求

课程教学内容：

（一）导论

课程教学内容：

1.什么是计量经济学：计量经济学的产生与发展，计量经济学的性质，计量经济学与其他学

科的关系；

2.计量经济学的研究方法：模型设定，估计参数，模型检验，模型应用；

3.变量、数据、参数与模型：计量经济模型中的变量，计量经济学中应用的数据，参数及其

估计准则，计量经济模型的建立；

课程重点、难点：课程重点体现在计量经济模型中的变量，计量经济学中应用的数据，难点

在于参数及其估计准则。

课程教学要求：了解计量经济学的产生与发展，理解计量经济学的研究方法以及计量经济模

型中的变量，掌握参数估计准则。

（二）简单线性回归模型

课程教学内容：

1.回归分析与回归方程：回归与相关，总体回归函数，随机扰动项，样回归函数；

2.简单线性回归模型的最小二乘估计：简单线性回归模型的基假定，普通最小二乘法

（OLS）,最小二乘估计的统计性质；

3.回归系数的假设检验，口和R2回归系数的假设检验；

4.拟合优度的度量，总变差的分解，可决系数，可决系数与相关系数的关系；

课程重点、难点：课程重点在于简单线性回归模型的最小二乘估计，课程难点体现在回归系

数的区间估计和假设检验，

课程教学要求：了解回归分析的基概念，理解最小二乘估计方法，掌握相关的检验。

（三）多元线性回归模型

课程教学内容：

1.多元线性回归模型：模型设定，矩阵表示方式；

2.多元线性回归模型的最小二乘估计：多元线性回归模型的基假定，普通最小二乘法

O（LS）,最小二乘估计的统计性质。

3.回归系数的假设检验，口和B2回归系数的假设检验，方程的显著性检验。

4.拟合优度的度量，修正可决系数，修正可决系数与可决系数的关系。

课程重点、难点：课程重点在于多元线性回归模型的最小二乘估计，课程难点体现在回归系

数的区间估计和假设检验；

课程教学要求：了解多元回归方程的设定，理解修正可决系数的意义，掌握相关的检验；

（四）多重共线性

课程教学内容：

1.什么是多重共线性：多重共线性的定义，产生多重共线性的背景。

2.多重共线性产生的后果：完全多重共线性下的后果，不完全多重共线性下的后果。

3.多重共线性的检验：简单相关系数矩阵法，变量显著性与方程显著性的综合判断，辅助回

归。

4.多重共线性的补救措施：增加样容量，利用先验信息改变参数的约束形式，数据的结合,

变换模型的形式。

5.逐步回归法。

课程重点、难点：课程重点在于多重共线性产生的补救措施，难点体现在多重共线性产生的

后果；

课程教学要求：了解多重共线性的定义，理解多重共线性的检验方法，掌握逐步回归法；

（五）异方差性

课程教学内容：

1.异方差性的含义与产生的背景：异方差性的定义，产生异方差性的原因。

2.异方差性对模型的影响：参数估计值不再具有最小方差特性，解释变量显著性检验失效，

预测精度降低。

3.异方差性的检验：Goldfeid-Quandt检验，White检验,ARCH检验。

4.异方差性的补救措施：加权最小二乘