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计量经济学

主讲人：薛明皋

2011年2月22日

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第9章虚拟变量回归模型

§9-1虚拟变量的性质

§9-2简单的虚拟变量模型

§9-3结构稳定性检验

§9-4虚拟变量的应用

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§9-1

§9-1虚拟变量的性质

回归方程中的变量通常在一个连续区间上取值

（定比数据）。但是，有时希望用一个或多个定性的变量，这样可以设立一个虚拟变量。

如：性别，男女教授的收入差别肤色，白人比非白人赚的多

虚拟变量，是一种离散结构的量，用来描述所研究变量的发展或变异而建立的一类特殊变量，常用来表示职业、性别、季节、灾害、经济结构变化、受教育程度等的影响。

也称为指标变量、二值变量、范畴变量、定性变量和二分变量。

3虚拟变量的量化方法通常是赋值“1”和“0”。

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§9-2

§9-2简单的虚拟变量模型

最简单的虚拟变量模型是模型中的自变量全是虚拟变量，通常称之为方差分析模型

例：一个公司采用两台机器生产。假设两台机器的产出都服从正态分布，具有不同的期望和相同的方差。

回归方程：Yi=β1+β2Di+ui

虚拟变量机产

β1表示机器B的期望产出，β2表示由机器B变到A的期望产出的差异。

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华中科技大学管理学院问题：如何检验两台机器是无差异的？

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例：不同地区学校教师的薪水

州

州1234567891011

薪水1958320263203252680029470266103067827170258532450024274

已知：1985年美国51个地区的教师平均薪水数据，如表9.1。该区被分为南部（17个州），西部（13个州），东中部地区（21个州）。

5问：不同地区学校教师的平均薪水是否一样？

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...........华中科技大学管理学院

...........

1、引入虚拟变量进行分类：3个地区应引入2个变量D2，D3

东北和中北部地区：D2=1；D3=0；

南部地区：D2=0；D3=1；

西部地区：D2=0；D3=0；

2、建立模型

Yi=β1+β2D2i+β3iD3i+ui

问题：βi的含义是什么？

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3、估计模型

4、结论：

华中科技大学管理学院西部和东中部地区薪水大致相同；南部地区薪水略低；

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为何仅引入2个虚拟变量，不引入3个虚拟变量？如：

Yi=α+β1D1i+β2D2i+β3iD3i+ui

答案：存在完全共线性。

但可以为Yi=β1D1i+β2D2i+β3iD3i+ui

问题：βi的含义是什么？8

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规则：

在有截距项的线性回归中，如果一个定性变量有m个类别，则仅引入m-1个虚拟变量。

注意：

1、虚拟变量的取值是随意，但是一旦取定之后要能合理地解释其意义。

2、被赋予零值的那个类别通常称为基底。它是用以和其他类别作比较的一个基础。

9华中科技大学管理学院3、虚拟变量的系数称为级差截距系数，它表示取值1的类别的截距值和基底类的截距值相比有多大差别。

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协方差分析

若回归方程同时含有定性和定量的变量称为协方差分析。例：不同地区学校教师的薪水同公立学校对学生的支出有关。回归方程Yi=β1+β2D2i+β3iD3i+β3iXi+ui薪水195832026320325268002947026610306782717025853

若回归方程同时含有定性和定量的变量称为协方差分析。

例：不同地区学校教师的薪水同公立学校对学生的支出有关。

回归方程

Yi=β1+β2D2i+β3iD3i+β3iXi+ui

薪水195832026320325268002947026610306782717025853245002427427170

支出334603114035540464204669048880571005536041680354703159036210

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估计结果：

*表示p值5%，

**表示p值5%

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为什么是平行的？

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§9-3结构稳定性检验

前面介绍的邹检验可以检验结构的稳定性，但我们不知道差异的来源是截距还是斜率？

λ2=Y2

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λ2=Y21λ1=Y11Y1λ2=Y

λ2

=Y2

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