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名词解析：

利率风险：产生于金融机构资产和负债期限不匹配时当利率发生变化而面

的风险.

流动性和价格风险：金融机构能够向家庭储蓄者提供流动性极高且风险很低

的金融债权凭证

市场风险：由于市场价格（金融资产和商品价格）波动而导致的金融机构资

产负债表表内表外头寸遭受损失。

流动性风险：大规模的负债提取迫使金融机构在短时间内借入资金或无法在

预期价格下变现货产而造成损失

表外风险：金融机构资产负债表之外的或有货产和或有负债.业务所带来的风

险。

国家风险：外国政府的限制和干预措施有可能使向本国债权人或投资者的还

款中断

信用风险：金融机构无法完整地获得其持有的金融债权（贷款或债券）所承

诺的现金流量。

表外风险：金融机构资产负债表之外的或有费产和或有负债业务所带来的风

险。

利率敏感性缺口：是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要

到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反

之，如果资产小于负债，则为负缺口。

贷款承诺：金融机构按固定的利率条件向某企业提供一定限额贷款的一种契

约性承诺。金融机构可以收取一笔前期费用或（业务费）作为回报，也可以在承诺

期结束时针对未动用的承诺贷款余额收取一笔后期费用承（诺费）O

核心资本：核心资本乂叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，

它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%,不得低于兑现金融资产总额

的4%。

附属资本：也称二级资本T（ier2Capital）.是衡量银行资本充足状况的指

标，由非公开储备、资产重估储备、普通准备金、债（权/股权）混合资本工具和次

级长期债券构成。

利率敏感性资产：是指那些在一定期限内到期的或需要根据最新市场利率重

新确定利率的资产。

利率敏感性负债：是指在一定时限内到期的或需要重新确定利率的负债。主

要包括:货币市场借款、短期储蓄账户、同业拆放等。

补偿性余额：是银行要借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定

百分比一（般为10%至20%）计算的最低存款余额。

单选：

再定价缺口，即分析在一定时期内，金融机构从其资产上所赚取的利息收入

和对其负债所承担的利息支出之间的再定价缺口

日风险收益日风险收益二头寸的美元市值*该头寸的价格敏感性*收益率潜

在不利变动=头寸的美元市值*价格波动性

VARVAR=DEAR*N0.5

巴塞尔协议风险考虑三大风险：信用风险，市场风险，操作风险

汇率风险指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损

失的可能性。

外汇交易外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场

不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间

的电子网络进行交易。

集中限额贷款

信用证表内，表外

有效期匹配一一利率

外汇收入一一汇率

简答：

再定价模型（RcpriccingModel））：融资缺口模型

建立在账面价值记账法之上的，通过对FIs账面价值的现金流作再定价缺口

分析，即通过分析一定时期内，资产的利息收入和负债的利息支出之间的再定价缺

口。

①（名词解释）再定价缺口：通过计算每一种期限类别中利率敏感性资

产R（SA）和利率敏感性负债R（SL）之差得到的G（AP二利率敏感性资产-利率敏

感性负债），用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。其考虑了某

个固定的期限，但没有考虑期限不匹配和资产或负债的结构问题。

②利率敏感性：将某一期限（期限范围）内的资产或负债按当时的市场利率

或接近于市场利率重

信用风险：交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期偿还其债务造成的

违约产生的损失而给主体经营带来的风险。广义指客户违约所引起的风

险，狭义仅指信贷风险。

什么是信用等级转移分析？金融机构如何利