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2025-01-10 发布于北京
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转债市场跟踪.docx

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一、市场主要指数表现

代码主要指数收盘价日涨跌幅近一周近一月2024年初至今涨跌幅000832.CSI中证转债411.55

代码

主要指数

收盘价

日涨跌幅

近一周

近一月

2024年初至今涨跌

幅

000832.CSI

中证转债

411.55

-0.73

-0.87

0.76

5.31%

889033.WI

可转债等权

193.23

-0.63

-1.03

0.47

3.35%

8841324.WI

可转债指数

1614.91

-2.17

-3.62

-6.31

-3.25%

884257.WI

可转债预案

1424.95

-2.36

-4.27

-4.89

-4.09%

000001.SH

上证综指

3262.56

-2.66

-3.85

-1.92

9.67%

399001.SZ

深证成指

10088.06

-3.14

-4.86

-4.93

5.91%

399006.SZ

创业板指

2060.44

-3.79

-6.40

-7.35

8.94%

000016.SH

上证50

2610.34

-2.77

-3.68

-0.56

12.22%

000852.SH

中证1000

5797.09

-2.70

-4.88

-6.33

-1.53%

代码

主要指数

收盘价

日涨跌幅

近一周

近一月

2024年初至今涨跌

幅

801811.SI

大盘指数(申万)

3387.08

-2.96

-4.12

-2.15

12.25%

801812.SI

中盘指数(申万)

3556.86

-3.06

-4.98

-5.38

4.57%

801813.SI

小盘指数(申万)

4204.81

-2.81

-4.78

-5.91

-0.78%

399372.SZ

大盘成长

3990.17

-2.98

-4.55

-4.46

4.38%

399373.SZ

大盘价值

7886.01

-2.33

-2.81

2.44

23.93%

399374.SZ

中盘成长

3489.60

-2.70

-4.26

-5.45

-4.03%

399375.SZ

中盘价值

4919.24

-2.27

-3.55

-2.49

6.38%

399376.SZ

小盘成长

4379.76

-2.88

-5.43

-7.41

-5.09%

399377.SZ

小盘价值

6339.16

-2.41

-4.06

-4.83

4.99%

资料来源：，资料来源：，

二、市场资金表现

图表3 成交额：转债468.73亿，A股14094.98亿图表4 10Y国债收益率：-6.75BP；转债利差变动：-

0.63PCT

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

3.6000

3.1000

2.6000

2.1000

1.6000

2020/6/17 2021/6/17 2022/6/17 2023/6/17 2024/6/17

8.00

6.00

4.00

2.00

(2.00)

(4.00)

中债国债到期收益率:10年

中证转债成交额（亿元）万得全A成交额（亿元）右 10年国债收益率-转债YTM中位数（右）

资料来源：，资料来源：，

图表5 主力净流入：-617.98亿元图表6 沪深两市融资融券余额

2.001.901.80

2.00

1.90

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

1.30

-500

-1000

-1500

-2000

沪深两市主力净流入额(亿元)

沪深：融资融券余额（万亿元）

资料来源：，资料来源：，

三、转债估值

数据库对收盘价150元且转股溢价率50%的转债做了剔除，数据采用剔除后的值。

图表7 百元平价拟合溢价率：20.52%；-0.15pct

2023年以来23.00%分位数

图表8 盘中百元平价拟合溢价率

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

百元平价拟合溢价率

21.40

21.20

21.00

20.80

20.60

20.40

20.20

20.00

137.00

20.41

135.00

134.00

133.00

132.00

131.00

130.00

129.00

9:33:009:45:00

9:33:00

9:45:00

9:57:00

10:09:00

10:21:00

10:33:00

10:45:00

10:57:00

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