《广义线性混合模型在车险理赔中的应用分析》14000字.doc

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广义线性混合模型在车险理赔中的应用分析

目录

TOC\o1-3\h\z\u内容摘要 I

1 绪论 1

1.1研究背景 1

1.2研究意义 3

1.3国内外研究现状 3

1.4研究内容 4

1.5研究方法 5

2车险理赔原理与方法 6

2.1车险理赔概念 6

2.2风险因素 7

2.3费率厘定方法 7

3广义线性模型及其推广 8

3.1广义线性模型 8

3.2广义线性混合模型 9

3.3泊松回归模型与伽马回归模型 11

4实证分析 11

4.1数据描述性分析 12

4.2索赔频率预测模型 17

4.3索赔强度预测模型 20

4.4纯保费预测模型 23

5总结 23

参考文献 25

附录：建模代码 27

内容摘要：随着汽车行业和保险行业的发展，越来越多的中小型车险公司发展困难，为了在保险理赔过程中获得更大的利润，对车险费率厘定的精算研究就显得尤为重要。

本文围绕建立汽车保险索赔预测模型展开研究。首先，分析了车险理赔的过程，对费率厘定中的纯保费、风险因素做了简要介绍，指出可通过建立广义线性模型和广义线性混合模型来拟合车险数据。其次，对广义线性模型和广义线性混合模型做了概述，以某财产保险公司的车险数据为例，用两种模型建立了索赔频率和索赔强度的预测模型。

研究结果发现保单类型、驾驶人性别和年龄、车龄等风险因子都对索赔频率和索赔强度有不同程度的影响。通过模型比较，发现把地区作为随机效应加入模型后，可以提高模型的拟合度，即广义线性混合模型的拟合效果优于广义线性模型。

关键词：车险；索赔频率；索赔强度；广义线性模型；广义线性混合模型

绪论

1.1研究背景

在汽车保险业方面，汽车行业的快速发展带动了以车险为主的保险业的发展。在过去，汽车并不作为贫穷的老百姓的主要交通工具，大多数人对自身的财产等也没有投保的意识，但随着经济的快速增长以及科技兴起带起的社会进步，人们的生活质量以及物质条件都得到了极大的改善和发展，汽车普遍成为了人们出行的主要交通工具，截至2020年，私人汽车拥有量仍高居不下，因汽车质量、汽车使用情况、驾驶者本身的技术等因素交通事故的发生也在增多（如图1），从这些场景中可以看出一些文化差异当人们购买了车险，保险公司就会向投保人因意外事故、自然灾害发生财产损失或人员伤亡时支付一定的赔款，因此购买车险也成为了人们购买汽车很重要的一个环节（李天宇,张晓峰,2022)。

由国家统计局统计的2020年财产保险公司险种数据可以看出，机动车辆保险的保费、赔款及给付等占很大一部分，可以得出在保险领域，车险仍然是一大险种（如图2）。汽车保险是通过保险公司预先估计并收取的保险费用，用于后期产品遭遇损害后给予的补偿REF_Ref104046039\r\h[1]。保险公司的经营和发展在很大程度上与保险对象的情况密不可分，公司在建立保险合同时，当处于此类情境时会考虑保险产品在被保险的时间里发生保险事故的概率情况，发生事故后公司需要进行赔偿的情况(王子浩,刘海伦,2023)。保险公司需要把握好车险费率，制定合理的费率能够使公司在理赔时获得更多的利润。

2021年，通过对75家非上市财险公司的合计保费收入及其净利润进行调查统计，发现其中有23家保险公司出现不同程度的亏损，大多都为中小保险公司REF_Ref104046065\r\h[2]，由此可见，在激烈的市场竞争下，在这等条件下一些中小保险公司的发展比较困难，造成其发展经营困难的原因可能是因为汽车事故的发生增加以及不合理的车险费率，使得保险公司在汽车发生损害时支付的保险赔款增加，结果导致保险公司的所获得的利润越来越小，甚至出现亏损。车险业务的盈亏直接关系到保险公司的经营和市场竞争力，因此一些保险公司需要及时调整车险费率，在车险费率方面的精算研究就显得尤为重要(张弘毅,李俊杰,2021)。

图1

资料来源:国家统计局

图2

数据来源：国家统计局

在精算方面，研究发现，保险数据通常不服从正态分布，在用线性模型进行拟合时效果不理想，因此1972年，Nelder等提出了广义线性模型后，在对广义线性模型的实践应用过程中，在这种模式下就有研究者发现广义线性模型中的指数分布族可以用来拟合保险数据，而且拟合的效果有很大的提升(赵俊杰,黄静怡,2021)。随着时间的推移，我国经济水平提高后，以及保险市场的改革逐步深化，促使越来越多的学者关注保险领域中费率的研究，更多的研究者用不同的模型对保险数据进行分析研究，同时也出现了许多相关文献(周明哲,孙慧萍,2