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联立方程模型

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联立方程介绍单方程模型是介绍一个变量与一个或多个变量之间因果关系，不过实际中，简单这种单方程模型已经不能说明多个变量之间错综复杂关系，所以需要对多方程进行讨论，多方程能够更加好说明变量之间内在关系，揭示了经济系统中运行情况，含有单方程所没有好处，对应他比单方程要更复杂，以下介绍联立方程建立，识别和预计问题以及在eviews中操作。第2页

3第一节联立方程模型及其偏倚一、联立方程模型性质经济现象可能是错综复杂经济系统，而不是单一经济活动。许多情况下所研究问题（对象）不只是单一变量，而是由多变量组成经济系统，在经济系统中多个经济变量之间可能存在着双向或者多向因果关系。这种多向因果关系可用联立方程模型去表述。联立方程模型：是指同时用若干个相互关联方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性模型。联立方程组中每一个单一方程里包含了一个或多个相互关联内生变量，每一个方程被解释变量都是内生变量，解释变量则能够是内生变量或者外生变量。第3页

举例凯恩斯宏观经济模型联立方程模型特点：（1）联立方程组模型是由若干个单一方程组成。模型中不止一个被解释变量，M个方程能够有M个被解释变量。（2）联立方程组模型里现有非确定性方程（即随机方程）又能够有确定性方程，但必须含有随机方程。第4页

5（3）被解释变量和解释变量之间可能互为因果，有变量在某个方程为解释变量，但同时在另一个方程中可能为被解释变量。所以解释变量有可能是随机不可控变量。（4）解释变量可能与随机扰动项相关，而违反OLS基本假定。比如将(1)式代入(2)式显然式中与相关，会使(1)式中解释变量与随机扰动项相关，而违反基本假定。联立方程模型特点：第5页

61、结构型模型：为描述经济变量之间现实经济结构关系，表现变量间直接经济联络，可将某内生变量直接表示为内生变量和前定变量函数模型，这称为结构型模型。举例：简单宏观经济模型四、联立方程模型种类（三种类型）其中:C为消费，Y为收入，I为投资，均是内生变量；G为政府支出和为外生变量；u为随机扰动项。特点：不出现变量参数用0表示，方程右边只有随机扰动项可普通化表示为第6页

7二、联立方程模型中变量类型单一方程模型中解释变量与被解释变量区分十分清楚。联立方程模型中同一变量可能既为被解释变量又为解释变量,所以只区分解释变量与被解释变量意义不大。内生变量：一些变量是由模型表达经济体系本身所决定，在模型中是随机变量——称为内生变量。外生变量：一些变量是在模型表达经济体系之外给定，在模型中是非随机——称为外生变量。联立方程模型中变量内生变量前定变量外生变量滞后内生变量第7页

8●在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量，而前定变量都只作为解释变量。比如:其中Q和P为内生变量，X和P*为外生变量●一个变量是内生变量还是外生变量，是由经济理论和经济意义决定，并不但从数学形式去决定。注意：意义：区分内生变量和外生变量对联立方程模型识别、预计和应用都有主要意义。●联立方程模型中内生变量个数应恰好等于方程组中方程个数，该方程组才是完备。第8页

9联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解释变量会与随机扰动项相关，违反了OLS基本假定，如仍用OLS法去预计其参数，就会产生偏倚，这么预计式是有偏，而且是不一致，这称为联立方程偏倚。比如其中:C—消费;Y—收入;I—投资显然与相关结论：普通情况下OLS法不适合于去预计联立方程模型三、联立方程模型偏倚性因为其中第9页

101、结构型模型：为描述经济变量之间现实经济结构关系，表现变量间直接经济联络，可将某内生变量直接表示为内生变量和前定变量函数模型，这称为结构型模型。举例：简单宏观经济模型四、联立方程模型种类（三种类型）其中:C为消费，Y为收入，I为投资，均是内生变量；G为政府支出和为外生变量；u为随机扰动项。特点：不出现变量参数用0表示，方程右边只有随机扰动项可普通化表示为第10页

11结构型模型标准形式：其中：为内生变量；为前定变量（当时表明存在截距项）；为随机扰动项，为内生变量参数，为前定变量参数结构型模型标准形式能够用矩阵表示：