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中心极限定理：

从1733到1937，一场跨越两百年的传奇

返朴返朴官方账号2024-12-0314:22

撰文|郭旭

中心极限定理是概率论和统计学中的核心定理之一，其发展历程贯穿了数

学史的几个重要阶段。无数伟大的数学家和统计学家做出了巨大的贡献，共同

谱写了一场跨越两百年的传奇。

中心极限定理(Centrallimittheorems,CLT)是概率论和统计学中的一个核

心定理。在统计学的实践中，中心极限定理无处不在。中心极限定理表明，在

一定条件下，若干随机变量的算术平均值的分布可以用正态分布近似。中心极

限定理简洁优美且有普遍适用性。它并不需要明确知道参与求和的随机变量的

精确分布，而只要满足一些较弱的条件即可。然而和大数定律(Lawoflarge

numbers)不同，中心极限定理并不是那么自然。我们很容易理解硬币正面朝上

的频率应该逐渐接近于朝上的概率，而不太容易理解为什么即使每个变量是从

偏态分布比如指数分布、卡方分布中抽取的，它们的样本均值都会近似服从正

态分布。从1733年棣莫弗首次得出了一个特殊版本的中心极限定理到1935年

费勒和莱维给出中心极限定理的充要条件，无数伟大的数学家和统计学家做出

了巨大的贡献，共同谱写了一场跨越两百年的传奇。

1法国数学家的贡献

亚伯拉罕·棣莫弗(AbrahamDeMoivre，1667—1754)在1733年给出了中心

极限定理的雏形。这也是正态分布的第一次出现。他利用由他和詹姆斯·斯特

林(JamesStirling,1692-1770)共同发展的现今被称为斯特林公式给出了二项

分布的正态近似。他的工作是雅各布·伯努利(JacobBernoulli,1655-1705)

大数定律的进一步发展。尽管大数定律表明频率和概率很接近，但却无法给出

均匀硬币在次次抛掷中正面朝上的概率的更加精细的刻画。然而棣莫弗仅仅将

这一超越时代的成果看作是二项分布的近似，而并没有意识到中心极限定理的

普遍存在。

1

下一个重大的突破是由皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-SimonLaplace,

1749-1827)给出的。1812年他发表了重要的《概率分析论》(ThéorieAnalytique

desProbabilités,TAP)一书。他使用由他在1785年引入的特征函数进行了论

证。这一证明思路甚至影响到了100年之后的亚历山大·李亚普诺夫(Aleksandr

MikhailovichLyapunov,1857-1918）。尽管在1785年拉普拉斯已得出了一些

初步的结果，但非常奇怪的是直到近40年后他才得到一个较一般化的中心极

限定理。拉普拉斯所得出的中心极限定理是第一个一般化的结果。他的结果可

应用于有界的随机变量。

2

西莫恩·德尼·泊松(Simeon-DenisPoisson,1781-1840)在1824年和1829

年发表了两篇文章来讨论中心极限定理。他希望能够对拉普拉斯的结果给出更

加严格的论证。他的贡献主要是两个方面：1.他创造了choses这一概念，可

以看作是现代观点下的“随机变量”的开端；2.他给出了一些反例比如柯西分

布来说明中心极限定理有时并不总是成立。

这一时期的研究主要将中心极限定理看作是个工具而不是数学对象本身。

在早期，概率论并不被看作是严格的数学理论而更多的是一种常识。到了19

世纪后期，很多数学家希望给出中心极限定理更加严格的证明。这其中包括德

国数学家约翰·彼得·古斯塔夫·勒热纳·狄利克雷(JohannPeterGustavLejeune

Dirichlet,1805-1859),弗里德里希·威廉·贝塞尔(FriedrichWilhelmBessel,

1784-1846)和法国数学家奥古斯丁·路易斯·柯西(AugustinLouisCauchy,

1789-1857)等。

狄利克雷和贝塞尔在他们的证明中引入了不连续因子，进一步发展和完

善了泊松的证明。狄利克雷还尝试给出正态近似的误差。尽管这一