金融风险与金融监理.pptx

金融风险与金融监理;目录;金融风暴后的金融监理;金融中介的演进;传统信用中介功能

以短贷长

以小贷大

以安贷危

传统银行业的后盾

存款保险

央行的最后贷款

多重信用中介

相较于传统银行，各种其他信用中介的路径被称为影子银行体系，影子银行信用中介的方式较不透明且受到较少监理

影子银行的核心业务为批发性融资及资产证券化

金融创新将资金从传统银行资产负债表搬离出去;影子银行规模超越商业银行;美国-TheDodd-FrankAct-2010

(Dodd-FrankWallStreetReformandConsumerProtectionAct);SystemicRiskRegulation;成立金融稳定监督委员会(FinancialStabilityandOversightCouncil,FSOC);成立金融稳定监督委员会(FinancialStabilityandOversightCouncil,FSOC);系统重要之非银行金融机构;ResolutionAuthority?(解决问题的授权);陶德-富兰克法案对大型金融集团的影响;新设「消费者金融保护局」

(ConsumerFinancialProtectionBureau，CFPB);限制银行自营交易及高风险衍生性交易;针对信用评等机构进行改革;改革联邦金融监理机构;改革联邦金融监理机构-Fed;放松陶德—法兰克法案;放松陶德—法兰克法案;放松对抵押贷款的监管;放松对社区银行的监管;放松对大型银行的监管;放松对证券市场监管及加强保护消费者;现行美国金融监理机关架构;英国的金融监理缺失;英国的金融监理图;英国2010年新金融监理改革白皮;英国2012年”金融服务法”;2016年的「英格兰银行与金融服务法案」;英国“双峰”监管体制;消费者保护及市场规范;BaselIII;1988年7月;BaselIII的重要概念;BaselIII对资本的要求;金融海啸所反映的BASELII问题;进一步纾解BaselII的顺景气循环性;BaselII强化银行流动性风险管理;花旗银行的教训;加强风险调整后资产;第一支柱：最低资本要求(1/2);第一支柱：最低资本要求(2/2);杠杆比率上限;短期及长期的流动性法定最低要求;金管会的规划;2019年五大比率;普通股权益第一类资本;非普通股权益之其他第一类资本;第二类资本;第二类资本;银行资本适足性及资本等级管理办法第二条;杠杆比率：

指第一类资本净额除以暴险总额

暴险总额：

指资产负债表内及表外之暴险金额。

自有资本：

指第一类资本净额及第二类资本净???。

风险性资产总额：

指信用风险加权风险性资产总额，加计市场风险及作业风险应计提之资本乘以十二．五之合计数。但已自自有资本中减除者，不再计入风险性资产总额。

;名词定义;银行应依下列规定向主管机关申报自有资本与风险性资产之比率之相关信息-第十四条;国内实施情形;巴塞尔协定(BaselII)三大支柱;巴塞尔资本协定（BaselII）;;;第二支柱之精神;第二支柱之实施情形;风险自评之重点;藉由要求银行公开揭露持有资本工具种类、业务风险状况、风险管理制度之运作、资本适足率等内容，以发挥外部监督效果。;应揭露事项;本国银行资本适足性相关信息应揭露事项;BaselIII的挑战;玉山银行风险管理架构;中国信托商业银行风险管理组织架构;风险管理监督单位;1.交易成交及交易单输入(前台)