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（必会）证券分析师近年考试真题题库汇总（含答案）

一、单选题

1.下列关于证券公司、证券投咨询机构及证券分析师在证券研究报告中应履行

职责的说法正确的包括（）。I.遵循独立、客观、公平、审慎原则，加强合规

管理，提升研究质量和专业服务水平II.建立健全相关的管理制度，加强流程管

理和内部控制III.应当从组织设置、人员职责上，将证券研究报告制作发布环节

与销售服务环节分开管理，以维护证券研究报告制作发布的独立性IV.应当建立

证券研究报告的信息来源管理制度，加强信息收集环节的管理，维护信息来源的

合法合规性

A、I、IIxIII

B、IvIIxIV

C、II、III、IV

D、I、II、IIKIV

答案：D

解析：证券公司、证券投咨询机构及证券分析师在证券研究报告中应履行的职

责包括：①发布证券研究报告应当遵循独立、客观、公平、审慎原则，加强合规

管理，提升研究质量和专业服务水平；②发布证券研究报告应当建立健全相关的

管理制度，加强流程管理和内部控制；③证券公司、证券投咨询机构应当从组

织设置、人员职责上，将证券研究报告制作发布环节与销售服务环节分开管理，

以维护证券研究报告制作发布的独立性；④证券公司、证券投咨询机构应当建

立证券研究报告的信息来源管理制度，加强信息收集环节的管理，维护信息来源

的合法合规性。

2.基于p-value的假设检验:如果p-value低（低于显著水平a,通常为（），如

果虚假设为真的情况下很难观测到（样本这样的）数据，因此拒绝HOo

A、5%

B、7%

C、8%

D、10%

答案：A

解析：基于p-vaIue的假设检验：p-vaIue二P（observedormoreextremeouteHOtru

e）使用测试统计计算p-value,虚假设为真的情况下当前数据集倾向备择假设的

概率。如果p-value低（于显著水平a,通常为5%）,如果虚假设为真的情况下

很难观测到（样本这样的）数据，因此拒绝HOo

3.显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。

A、HO：B1=0

B、H0：（31=0；B1W0

C、HO：|31=1；B1H1

D、HO：（31=1

答案：B

解析：回归系数的显著性检验就是检验回归系数|31是否为零。常用的检验方法

=

是在正态分布下的t检验方法。原假设和备择假设分别是HO：P10;。1工0。

4.某债券为一年付息一次的息票债券，票面价值为1000元，息票利率为8%,期

限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为()元。

A、1000

B、1070

C、1076

D、1080

答案：B

解析：因为每年付息，需每年收到现金折成现值即为发行价：

**FxrF

23,o,0

P=X——~7+7；~—=80/1.07+80/(l.O7)+8O/(l.O7)++80/(1.07)+1000/(1.07)=1070.24

»*(1+*)(1+i)

5.关于有形产净值债务率，下列说法中不正确的有0o

A、有形产净值债务率能反映债权人投资受到股东权益的保障程度

B、有形资产净值债务率是负债总额与有形资产净值的百分

C、有形资产值是股东具有所有权的有形资产的净值

D、对于债权人而言，有形资产净值债务率越高越好

答案：D

解析：D项，从长期偿债能力来讲，对于债权人而言的有形资产净值债务率越低

越好。

6.市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12,无风险