协方差的计算公式.pdfVIP

编号：

时间：2021年x月x日天涯浪子页码：第页共页

13

协方差的计算公式

协方差的计算公式篇(1):期望、方差、协方差及相关系数的基本运算这篇文章总

结了概率统计中期望、方差、协方差和相关系数的定义、性质和基本运算规则。

期望定义设是一个离散概率分布函数，自变量的取值范围为。其期望被定义为：

设是一个连续概率密度函数。其期望为：性质1、线性运算规则期望服从线性性

质（可以很容易从期望的定义公式中导出）。因此线性运算的期望等于期望的线

性运算：这个性质可以推广到任意一般情况：2、函数的期望设为x的函数，则

的期望为：离散：连续：一定要注意，函数的期望不等于期望的函数，即！。3、

乘积的期望一般来说，乘积的期望不等于期望的乘积，除非变量相互独立。因

此，如果x和y相互独立，则。期望的运算构成了统计量的运算基础，因为方差、

协方差等统计量本质上是一种特殊的期望。方差定义方差是一种特殊的期望，

被定义为：性质1、展开表示反复利用期望的线性性质，可以算出方差的另一种

表示形式：2、常数的方差常数的方差为0，由方差的展开表示很容易推得。3、

线性组合的方差方差不满足线性性质，两个变量的线性组合方差计算方法如下：

其中为x和y的协方差，下一节讨论。4、独立变量的方差如果两个变量相互独

立，则：作为推论，如果x和y相互独立：。协方差定义两个随机变量的协方差

被定义为：因此方差是一种特殊的协方差。当x=y时，。性质1、独立变量的协

方差独立变量的协方差为0，可以由协方差公式推导出。2、线性组合的协方差

协方差最重要的性质如下：很多协方差的计算都是反复利用这个性质，而且可

以导出一些列重要结论。作为一种特殊情况：另外当x=y时，可以导出方差的一

第1页共3页

编号：

时间：2021年x月x日天涯浪子页码：第页共页

23

般线性组合求解公式：相关系数定义相关系数通过方差和协方差定义。两个随

机变量的相关系数被定义为：性质1、有界性相关系数的取值范围为-1到1，其

可以看成是无量纲的协方差。2、统计意义值越接近1，说明两个变量正相关性

（线性）越强，越接近-1，说明负相关性越强，当为0时表示两个变量没有相关

性。

协方差的计算公式篇(2):Matlab协方差矩阵的计算原理来源：

/cvlabs/archive/2010/05/08/1730319.htmlMatlab协方差

矩阵的计算原理

a=-112-231403fori=1:size(a,2)forj=1:size(a,2)c(i,j)=s

um((a(:,i)-mean(a(:,i))).*(a(:,j)-mean(a(:,j))))/(size(a,1)-1);endendc

=10.3333-4.16673.0000-4.16672.3333-1.50003.0000-1.5000

1.0000c为求得的协方差矩阵，在matlab以矩阵a的每一列为变量，对应的

每一行为样本。这样在矩阵a中就有3个列变量分别为a（:,1),a(:,2),a(:,3)。在

协方差矩阵c中，每一个元素c(i,j)为对第i列与第j列的协方差，例如c(1,2)=

-4.1667为第一列与第二列的协方差。拿c(1,2)的求解过程来

说c(1,2)=sum((a(:,1)-mean(a(:,1)))