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中级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷

1.【单选题】商业银行在对企业集团行风险识别时，分析其关联交易中，判

断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（）。

A.互为提供担保或连环提供担保

B.发生处理方式异常的交易

C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D.与特定顾客或供应商发生大额交易

正确答案：C

参考解析：商业银行发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于

某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交

易：

1.与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；

2.行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；

3.与特定客户或供应商发生大额交易；D（项正确）

4.行实质与形式不符的交易；

5.易货交易；

6.行明显缺乏商业理由的交易；

7.发生处理方式异常的交易；B（项正确）

8.资产负债表日前后发生的重大交易；

9.互为提供担保或连环提供担保；A（项正确）

10.存在有关控制权的秘密协议；

1L除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。C（项错

误）

故本题选C。

2.【单选题】反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是）（。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

正确答案：C

参考解析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额

交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险

等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制

度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。

其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可

疑交易报告制度。

故本题选C

o

3.【单选题】风险责任承担机制中“三道防线”不涉及哪个部门？()

A.风险管理部门

B.风险控制部门

C.业务部门

D.合规和内部审计部门

正确答案：B

参考解析：金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内

容:董事会和高管层应该建立一套风险承担的程序，使员工对自己产生风险的行

为及后果负责。尤是三道防线中业务部门、风险管理部门、合规和内部审

计部门，在风险监控、识别、管理和缓释方面要有清晰的职责界定，负面事件

的升级程序不是要把风险承担的责任转嫁给他人员或部门。

4.【单选题】风险迁徙类指标主要用于衡量商业银行()的变化程度。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

正确答案：D

参考解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质

量从前期到本期变化的比率。故本题选D。

5.【单选题】在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因

素是()。

A.在战略层面的重要性

B.经济前景

C.净资产收益率

D.过去的组合集中情况

正确答案：D

参考解析：在确定资本分配的权重时，考虑以下各项网素：

1.在战略层面上的重要性；

2.经济前景(宏观经济状况预测)；

3.当前组合集中度情况；

4.净资产收益率(ROE)。

故本题选Do

6.【单选题】专家系统的局限性对于()尤为突出，使得商业银行统一的信贷政

策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义。

A.小型商业银行

B.大型商业银行

C.中型商业银行

D.中小型商业银行

正确答案：B

参考解析：专家系统的局限性对于大型商业银行尤为突出，使得商业银行统一

的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义。

7.【单选题】下面关于期权风险，说法错误的运（）o

A.期权风险资本计提分为简易法和高级法德（尔塔+,Delta-Plus）

B.简易法适合只存在期权多头的金融机构

C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构

D.简易法下，期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股

票、外汇含（黄金）和商品五类

正确答案：c

参考解析：A、B项正确，C项错误，期权风险