2025年金融风险管理师一级 数量分析：Copula函数与尾部相关性建模习题库.docxVIP

2025年金融风险管理师一级数量分析：Copula函数与尾部相关性建模习题库

1.以下关于Copula函数的说法，正确的是（）

A.Copula函数只能描述变量之间的线性关系

B.Copula函数将联合分布函数与边缘分布函数分离开来

C.所有Copula函数都具有相同的性质

D.Copula函数不能用于多变量的情况

答案：B

分析：Copula函数的重要作用就是将联合分布函数与边缘分布函数分离开来，它可以描述变量间的非线性关系，不同Copula函数性质不同，且可用于多变量情况，所以选B。

2.若两个随机变量X和Y的Copula函数为C(u,v)，当X和Y相互独立时，C(u,v)等于（）

A.u+v

B.uv

C.uv

D.u/v

答案：C

分析：当两个随机变量相互独立时，其Copula函数C(u,v)等于边缘分布函数的乘积，即uv，所以选C。

3.在使用Copula函数进行风险管理时，以下哪种情况是Copula函数的优势体现（）

A.只关注变量的均值

B.可以捕捉变量间复杂的非线性依赖关系

C.仅适用于正态分布的变量

D.只能处理两个变量的情况

答案：B

分析：Copula函数的优势在于能够捕捉变量间复杂的非线性依赖关系，不只是关注均值，也并非仅适用于正态分布变量，还能处理多变量情况，所以选B。

4.常见的ArchimedeanCopula函数不包括（）

A.ClaytonCopula

B.GumbelCopula

C.GaussianCopula

D.FrankCopula

答案：C

分析：GaussianCopula不属于ArchimedeanCopula函数，Clayton、Gumbel、FrankCopula是常见的ArchimedeanCopula函数，所以选C。

5.对于ClaytonCopula函数，其参数θ（θ0）越大，表示变量间的（）

A.下尾相关性越强

B.上尾相关性越强

C.线性相关性越强

D.独立性越强

答案：A

分析：ClaytonCopula函数中，参数θ越大，下尾相关性越强，所以选A。

6.GumbelCopula函数主要用于描述变量间的（）

A.下尾相关性

B.上尾相关性

C.对称相关性

D.无相关性

答案：B

分析：GumbelCopula函数主要用于描述变量间的上尾相关性，所以选B。

7.已知两个随机变量的Copula函数C(u,v)，其生存Copula函数\(\hat{C}(u,v)\)的表达式为（）

A.\(1uv+C(u,v)\)

B.\(u+vC(u,v)\)

C.\(uvC(u,v)\)

D.\(C(u,v)uv\)

答案：A

分析：生存Copula函数\(\hat{C}(u,v)\)的表达式为\(1uv+C(u,v)\)，所以选A。

8.在进行尾部相关性建模时，以下关于尾部相关性系数的说法错误的是（）

A.上尾相关性系数衡量变量在高值区域的相关性

B.下尾相关性系数衡量变量在低值区域的相关性

C.尾部相关性系数可以为负数

D.尾部相关性系数的取值范围是[0,1]

答案：C

分析：尾部相关性系数的取值范围是[0,1]，不能为负数，上尾和下尾相关性系数分别衡量高值和低值区域相关性，所以选C。

9.若采用Copula函数对投资组合中的资产收益进行建模，Copula函数的输入是（）

A.资产的实际收益值

B.资产收益的边缘分布函数值

C.资产的预期收益

D.资产的波动率

答案：B

分析：Copula函数的输入是资产收益的边缘分布函数值，所以选B。

10.以下关于FrankCopula函数的特点，描述正确的是（）

A.只具有下尾相关性

B.只具有上尾相关性

C.上下尾相关性对称

D.没有尾部相关性

答案：C

分析：FrankCopula函数的上下尾相关性对称，所以选C。

11.当使用Copula函数构建联合分布时，需要先确定（）

A.联合分布的类型

B.边缘分布函数

C.变量的均值

D.变量的协方差

答案：B

分析：使用Copula函数构建联合分布时，需先确定边缘分布函数，所以选B。

12.对于两个随机变量X和Y，其Copula函数C(u,v)满足\(C(0,v)=0\)和\(C(u,0)=0\)，这体现了Copula函数的（）

A.单调性

B.边界条件

C.对称性

D.可微性

答案：B

分析：\(C(0,v)=0\)和\(C(u,0)=0\)体现了Copula函数的边界条件，所以选B。

13.在衡量变量间尾部相关性时，常用