事件跟踪月报(2025年10月)：短期关注业绩预告事件-251001-中信建投.pdfVIP

证券研究报告·金融工程跟踪报告

事件跟踪月报(2025年10月)：短期关注业绩预

告事件金融工程研究

核心观点

姚紫薇

事件动态跟踪：近1年月均覆盖量接近2900、最新期覆盖

yaoziwei@

量接近2850。事件效应跟踪：“定向增发-初始预案”事件的60SAC编号：S1440524040001

日累计异常收益率达5.4%、收益波动比达到29.1，“股东增减持

-高管减持”事件的60日收益波动比达-31.4。事件组合跟踪：

陈升锐

中证1000指数内“员工持股(1个月)”组合的累计超额收益为

41.1%，沪深300指数内“快报预告(负)(1个月)”组合的累计超chenshengrui@

额收益达到-19.8%。SAC编号：S14405

王西之

事件动态跟踪wangxizhi@

SAC编号：S1440522070003

统计2024年9月至2025年9月的事件量，1）全部事件的总体

月均覆盖量近2900、最新期覆盖量接近2850，主要由机构调发布日期：2025年10月01日

研、低预期信息等高覆盖事件贡献；2）指数内覆盖度方面，沪

深300内月均覆盖度超过70%，中证500内和中证1000内略低市场表现

但也都超过60%。

40%

30%

事件效应跟踪20%

10%

测算近1年事后效应表现，1）正向效应中，“超预期信息-增0%

速”的胜率最高，其60日CAR近2.9%、胜率超过51%，“定向-10%

888888888888

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增发-初始预案”近期表现亮眼，其60