非平稳序列的确定性分析.pptVIP

例4.3解（1）（2）在二期预测值中前面的系数等于*第29页，共68页，星期日，2025年，2月5日指数平滑法指数平滑方法的基本思想在实际生活中，我们会发现对大多数随机事件而言，一般都是近期的结果对现在的影响会大些，远期的结果对现在的影响会小些。为了更好地反映这种影响作用，我们将考虑到时间间隔对事件发展的影响，各期权重随时间间隔的增大而呈指数衰减。这就是指数平滑法的基本思想分类简单指数平滑Holt两参数指数平滑*第30页，共68页，星期日，2025年，2月5日简单指数平滑基本公式等价公式*第31页，共68页，星期日，2025年，2月5日经验确定初始值的确定平滑系数的确定一般对于变化缓慢的序列，常取较小的值对于变化迅速的序列，常取较大的值经验表明的值介于0.05至0.3之间，修匀效果比较好。*第32页，共68页，星期日，2025年，2月5日简单指数平滑预测一期预测值二期预测值期预测值*第33页，共68页，星期日，2025年，2月5日例4.4对某一观察值序列使用指数平滑法。已知，，平滑系数(1)求二期预测值。(2)求在二期预测值中前面的系数等于多少？*第34页，共68页，星期日，2025年，2月5日例4.4解（1）（2）所以使用简单指数平滑法二期预测值中前面的系数就等于平滑系数*第35页，共68页，星期日，2025年，2月5日Holt两参数指数平滑使用场合适用于对含有线性趋势的序列进行修匀构造思想假定序列有一个比较固定的线性趋势两参数修匀其中0α，γ1称为平滑系数或平滑参数。*第36页，共68页，星期日，2025年，2月5日初始值的确定平滑序列的初始值趋势序列的初始值*第37页，共68页，星期日，2025年，2月5日Holt两参数指数平滑预测期预测值*第38页，共68页，星期日，2025年，2月5日例4.5对北京市1978——2000年报纸发行量序列进行Holt两参数指数平滑。指定*第39页，共68页，星期日，2025年，2月5日例4.5平滑效果图*第40页，共68页，星期日，2025年，2月5日4.4季节效应分析【例4.6】以北京市1995年——2000年月平均气温序列为例，介绍季节效应分析的基本思想和具体操作步骤。*第41页，共68页，星期日，2025年，2月5日时序图*第42页，共68页，星期日，2025年，2月5日季节指数季节指数的概念所谓季节指数就是用简单平均法计算的周期内各时期季节性影响的相对数季节模型*第43页，共68页，星期日，2025年，2月5日季节指数的计算计算周期内各期(例如，各月)平均数计算总平均数计算季节指数*第44页，共68页，星期日，2025年，2月5日时序图*第45页，共68页，星期日，2025年，2月5日季节指数的理解季节指数反映了该季度与总平均值之间的一种比较稳定的关系如果这个比值大于1，就说明该季度的值常常会高于总平均值如果这个比值小于1，就说明该季度的值常常低于总平均值如果序列的季节指数都近似等于1，那就说明该序列没有明显的季节效应*第46页，共68页，星期日，2025年，2月5日例4.6季节指数的计算*第47页，共68页，星期日，2025年，2月5日例4.6季节指数图*第48页，共68页，星期日，2025年，2月5日第1页，共68页，星期日，2025年，2月5日本章结构时间序列的分解确定性因素分解趋势分析季节效应分析综合分析X－11过程*第2页，共68页，星期日，2025年，2月5日4.1时间序列的分解Wold分解定理Cramer分解定理*第3页，共68页，星期日，2025年，2月5日Wold分解定理（1938）对于任何一个离散平稳过程它都可以分解为两个不相关的平稳序列之和，其中一个为确定性的，另一个为随机性的，不妨记作其中：为确定性序列，为随机序列，它们需要满足如下条件（1）（2）（3）*第4页，共68页，星期日，2025年，2月5日确定性序列与随机序列的定义对任意平稳序列而言，令关于q期之前的序列值作线性回归其中为回归残差序列，。确定性序列，若随