第一二章时间序列分析.pptVIP

2.时间序列的均值函数一个时间序列的均值函数是指：其中：EXt表示在t固定时对随机变量Xt的求均值，它只一维分布簇中的分布函数Ft(·)有关。第30页，共55页，星期日，2025年，2月5日3.时间序列的协方差函数与自相关函数协方差函数：其中Ft,s(X,Y)为（Xt，Xs）的二维联合分布。自相关函数：第31页，共55页，星期日，2025年，2月5日时间序列的自协方差函数有以下性质：对称性：非负定性：为对称非负定矩阵。自相关函数同样也具有上述性质且有ρ(t,t)=1。对任意正整数m和任意m个整数k1,k2,······km，方阵第32页，共55页，星期日，2025年，2月5日平稳随机过程严平稳：如果对于时间t的任意n个值和任意实数，随机过程的n维分布满足关系式：则称为严平稳过程。第33页，共55页，星期日，2025年，2月5日宽平稳：若随机过程的均值（一阶矩）和协方差存在，且满足则称为宽平稳随机过程。第34页，共55页，星期日，2025年，2月5日严平稳与宽平稳的关系：严平稳不等于宽平稳；宽平稳不等于严平稳；对于严平稳序列，如果其二阶距存在，其必为宽平稳，反之则一般不成立；对于高斯序列，严平稳与宽平稳是等价的。第35页，共55页，星期日，2025年，2月5日平稳时间序列自协方差函数和自相关函数设平稳时间序列的均值为零，即。自协方差函数：自相关函数：第36页，共55页，星期日，2025年，2月5日平稳序列的自协方差函数有以下性质：对称性：非负定性：为非负定矩阵。自相关函数同样也具有上述性质。m阶自协方差阵有界性：第37页，共55页，星期日，2025年，2月5日平稳序列的样本统计量样本均值：时间序列无法获得多重实现，常用时间均值代替总体均值。上式的估计是无偏的。第38页，共55页，星期日，2025年，2月5日样本自协方差函数第一式是有偏估计，第二式是无偏估计，但有效性不如第一式。第39页，共55页，星期日，2025年，2月5日第一二章时间序列分析第1页，共55页，星期日，2025年，2月5日第一节时间序列分析的一般问题时间序列的含义时间序列是指被观察到的以时间为序排列的数据序列。时间序列可以以表格的形式或图形的形式表现。例：第2页，共55页，星期日，2025年，2月5日上海180指数某时间段的变化第3页，共55页，星期日，2025年，2月5日国际航运乘客资料（单位：千人）第4页，共55页，星期日，2025年，2月5日1946—1970美国各季生产者耐用品支出（单位：十亿美元）第5页，共55页，星期日，2025年，2月5日1952年—1994年我国社会消费品零售总额（单位：亿元）第6页，共55页，星期日，2025年，2月5日时间序列分析的目的：(1)预测序列未来的发展方向。(2)分析序列的基本趋势、季节和随机项的构成。(3)分析待定的数据集合、模拟理论模型，尤其是建立数学模型，进而进行模型的结构分析和实证研究。第7页，共55页，星期日，2025年，2月5日4.按序列的分布规律来分：高斯型时间序列和非高斯型时间序列。时间序列的主要分类：1.按所研究的对象的多少分：一元时间序列和多元时间序列。2.按时间的连续性分：离散时间序列和连续时间序列。3.按序列的统计特性分：平稳时间序列和非平稳时间序列。第8页，共55页，星期日，2025年，2月5日第二节时间序列的建立我们把获取时间序列以及对其进行检查、整理和预处理等工作，称为时间序列的建立。第9页，共55页，星期日，2025年，2月5日时间序列数据的采集相应于时间的连续性，系统在不同的时刻上的响应常常是时间t的连续函数。为了数字计算处理上的方便，往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观察，我们称之为采样。相应地把记录和观察时间间隔称为采样间隔。通常采样采用等间隔采样。第10页，共55页，星期日，2025年，2月5日离群点（Outlier）离群点（Outlier）是指一个时间序列中，远离序列一般水平的极端大值和极端小值。对时间序列离群点分析的方法，有时也被称作稳健估计（RobustEstimation），该方法最早由Box和Anderson于1955年提出。第11页，共55页，星期日，2025年，2月5日?1.离群点（Outlier