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2025年金融风险管理师流动性风险压力测试的返回检验专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试的返回检验专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试的返回检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、流动性风险压力测试的返回检验主要目的是什么？

A、预测未来流动性风险

B、验证压力测试模型的有效性

C、计算流动性覆盖率

D、评估信用风险敞口

【答案】B

【解析】正确答案是B。返回检验的核心目的是通过对比压力测试预测结果与实际

发生情况，验证模型的准确性和可靠性。A选项是压力测试本身的目的，C选项是监管

指标计算，D选项属于信用风险范畴。知识点：返回检验是模型验证的重要手段。易错

点：容易混淆压力测试目的与返回检验目的。

2、在进行返回检验时，最常用的比较基准是？

A、历史市场数据

B、监管要求标准

C、实际发生的流动性事件

D、同业平均水平

【答案】C

【解析】正确答案是C。返回检验需要将压力测试预测结果与实际发生的流动性情

况进行对比，以评估模型准确性。A选项是模型输入数据，B选项是合规要求，D选项

是相对比较基准。知识点：返回检验需要真实事件作为参照。易错点：容易忽视实际事

件的重要性。

3、流动性风险压力测试返回检验的时间窗口通常设置为？

A、13个月

B、612个月

C、13年

D、35年

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险具有短期特征，612个月的时间窗口既能反映短

期流动性变化，又包含足够的数据点进行检验。A选项过短，C、D选项过长，不符合

流动性风险特性。知识点：流动性风险的时间维度特征。易错点：容易忽略流动性风险

的短期性。

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4、返回检验中，如果模型预测结果与实际情况存在系统性偏差，可能的原因是？

A、随机误差

B、模型假设不合理

C、数据质量问题

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。系统性偏差可能由多种因素造成，包括模型设计缺陷、数

据问题或随机误差的累积效应。单一因素解释不全面。知识点：模型偏差的多因性。易

错点：容易只关注单一原因。

5、流动性风险压力测试返回检验最关注的指标是？

A、净利润波动

B、股价变化

C、现金流缺口

D、不良贷款率

【答案】C

【解析】正确答案是C。现金流缺口是流动性风险的核心指标，直接反映机构流动

性状况。A、B、D选项分别反映盈利能力、市场表现和信用风险。知识点：流动性风

险的核心指标。易错点：容易混淆不同风险类型的指标。

6、在返回检验中，“命中率”通常指？

A、模型预测正确的概率

B、数据采集的完整率

C、监管要求的达标率

D、市场事件的发生率

【答案】A

【解析】正确答案是A。命中率是衡量模型预测准确性的关键指标，反映预测结果

与实际情况的吻合程度。B、C、D选项与模型检验无关。知识点：返回检验的评价指

标。易错点：容易混淆不同场景下的”命中率”含义。

7、流动性风险压力测试返回检验的频率通常是？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】D

【解析】正确答案是D。每季度进行一次返回检验既能及时发现问题，又不会造成

过重的工作负担。A、B选项过于频繁，C选项可能不足以及时发现问题。知识点：返

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回检验的频率设置。易错点：容易忽视效率与效果的平衡。

8、返回检验发现模型失效时，首先应该？

A、立即停止使用模型

B、分析失效原因

C、调整模型参数

D、报告监管机构

【答案】B