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2025年金融风险管理师FRTB内部模型法下的流动性调整专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师FRTB内部模型法下的流动性调

整专题试卷及解析

2025年金融风险管理师FRTB内部模型法下的流动性调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在FRTB内部模型法中，流动性调整的主要目的是什么？

A、提高交易对手信用风险计量精度

B、反映市场流动性不足对风险计量的影响

C、简化资本计量流程

D、降低合规成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性调整的核心目的是在风险计量中考虑市场流动性不

足的影响，特别是在压力市场条件下资产变现的困难。A选项涉及交易对手信用风险，

与流动性调整无关；C选项与实际效果相反，流动性调整增加了复杂性；D选项虽然可

能是银行的考量，但不是流动性调整的技术目的。知识点：FRTB流动性调整的基本原

理。易错点：容易将流动性调整与其他风险调整混淆。

2、FRTB内部模型法中的流动性附加（LiquidityAddon）主要针对哪种风险？

A、操作风险

B、信用风险

C、市场风险

D、合规风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性附加是FRTB市场风险内部模型法的重要组成部分，

用于调整市场风险资本要求以反映流动性风险。A、B、D选项分别对应其他风险类型，

与流动性附加无关。知识点：FRTB风险分类与流动性附加的适用范围。易错点：容易

混淆不同风险类型对应的调整措施。

3、在FRTB框架下，流动性期限（LiquidityHorizon）的设定主要依据什么？

A、资产的信用评级

B、资产的流动性和市场深度

C、资产的账面价值

D、资产的持有期限

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性期限根据资产的流动性和市场深度设定，反映在压

力市场条件下资产变现所需的时间。A选项信用评级虽然相关，但不是主要依据；C选

项账面价值与流动性无关；D选项持有期限是投资决策因素，不是监管设定的流动性期

2025年金融风险管理师FRTB内部模型法下的流动性调整专题试卷及解析2

限。知识点：FRTB流动性期限的设定逻辑。易错点：容易将流动性期限与投资持有期

限混淆。

4、FRTB内部模型法中，流动性调整对资本要求的影响通常是？

A、降低资本要求

B、提高资本要求

C、无影响

D、不确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性调整通过增加风险权重或附加资本要求，通常会导

致资本要求提高，以反映流动性风险。A选项与实际效果相反；C选项忽略了流动性调

整的目的；D选项虽然理论上可能，但在FRTB框架下流动性调整通常提高资本要求。

知识点：流动性调整对资本要求的影响机制。易错点：容易低估流动性调整对资本要求

的影响程度。

5、在FRTB内部模型法中，流动性调整的适用范围包括？

A、仅限线性产品

B、仅限非线性产品

C、所有市场风险暴露

D、仅限交易账户

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性调整适用于所有市场风险暴露，无论产品类型或账

户分类。A、B选项错误地限制了适用范围；D选项虽然交易账户是重点，但流动性调

整不仅限于交易账户。知识点：FRTB流动性调整的适用范围。易错点：容易忽略流动

性调整的全面适用性。

6、FRTB内部模型法中的流动性调整与标准法相比，主要优势在于？

A、计算更简单

B、更准确反映银行自身风险特征

C、资本要求更低

D、监管要求更宽松

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部模型法允许银行使用自身模型，更准确反映风险特征。

A选项与实际相反，内部模型法更复杂；C、D选项虽然可能是银行的期望，但不是内

部模型法的设计目标。知识点：FRTB内部模型法与标准法的比较。易错点：容易将内

部模型法的优势与监管宽松混淆。

7、在FRTB框架下，流动性调整的验证要求主要包括？

A、仅模型验证