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2025年金融风险管理师中小企业贷款的LGD估计挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师中小企业贷款的LGD估计挑战专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师中小企业贷款的LGD估计挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在中小企业贷款的违约损失率（LGD）估计中，以下哪项因素对LGD的影响

最为直接？

A、借款企业的行业类型

B、抵押品的市场价值

C、借款企业的信用评级

D、贷款的期限长短

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品的市场价值直接影响违约发生时银行能够通过处置

抵押品回收的金额，从而直接决定LGD。A、C、D选项虽然也会影响LGD，但属于间

接影响因素。知识点：LGD的决定因素。易错点：容易混淆直接影响因素和间接影响

因素。

2、中小企业贷款LGD估计面临的主要挑战之一是数据质量问题，以下哪项描述

最准确？

A、中小企业贷款数据量充足但质量较差

B、中小企业贷款违约数据稀少且不完整

C、中小企业贷款数据更新频率过高

D、中小企业贷款数据格式统一但内容空洞

【答案】B

【解析】正确答案是B。中小企业贷款违约事件相对较少，导致可用于LGD估计的

违约数据样本量小，且往往存在数据缺失或不完整的问题。A、C、D选项与实际情况

不符。知识点：中小企业贷款数据特点。易错点：容易忽视数据稀少性对LGD估计的

影响。

3、在LGD估计中，以下哪种方法最适合处理中小企业贷款的抵押品价值波动？

A、历史平均法

B、专家判断法

C、动态折现法

D、静态回收率法

【答案】C

【解析】正确答案是C。动态折现法能够考虑抵押品价值的时间波动性，更适合处

理中小企业贷款中常见的抵押品价值变化问题。A、B、D方法均未充分考虑动态因素。

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知识点：LGD估计方法。易错点：容易忽略动态方法对波动性的处理优势。

4、中小企业贷款的LGD通常高于大型企业贷款，主要原因是？

A、中小企业贷款金额更大

B、中小企业抵押品质量较差

C、中小企业贷款利率更高

D、中小企业贷款期限更长

【答案】B

【解析】正确答案是B。中小企业通常提供的抵押品质量较差或不足，导致违约时

回收率较低，LGD较高。A、C、D选项与LGD高低无直接关系。知识点：中小企业

LGD特征。易错点：容易混淆贷款金额、利率等与LGD的关系。

5、在LGD估计中，以下哪项宏观经济因素对中小企业贷款的影响最为显著？

A、全球贸易政策

B、国内GDP增长率

C、国际汇率波动

D、大宗商品价格

【答案】B

【解析】正确答案是B。国内GDP增长率直接影响中小企业的经营状况和还款能

力，从而显著影响LGD。A、C、D选项虽然也有影响，但相对间接。知识点：宏观经

济因素对LGD的影响。易错点：容易高估国际因素对中小企业的影响。

6、中小企业贷款LGD估计中，以下哪种模型最适用于处理非线性关系？

A、线性回归模型

B、逻辑回归模型

C、决策树模型

D、泊松回归模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。决策树模型能够有效捕捉变量间的非线性关系，适合中小

企业贷款LGD估计中的复杂模式。A、B、D模型均为线性或广义线性模型。知识点：

LGD估计模型选择。易错点：容易忽视非线性模型的优势。

7、在LGD估计中，以下哪项属于处置成本的主要组成部分？

A、贷款利息收入

B、法律诉讼费用

C、借款企业运营成本

D、银行管理费用

【答案】B

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【解析】正确答案是B。法律诉讼费用是违约贷款处置过程中的直接成本，属于处