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2025年特许金融分析师操作风险管理专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师操作风险管理专题试卷及解析

2025年特许金融分析师操作风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，以下哪项不属于巴塞尔委员会定义的七大操作风险事件类

型？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、客户、产品和业务活动风险

D、市场波动导致的交易损失

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔委员会定义的七大操作风险事件类型包括：内部欺

诈、外部欺诈、就业制度和工作场所风险、客户、产品和业务活动风险、实物资产损坏、

业务中断和系统失灵、执行、交割和流程管理风险。市场波动导致的交易损失属于市场

风险范畴，而非操作风险。知识点：操作风险事件分类。易错点：容易将市场风险与操

作风险混淆，需明确各类风险的边界。

2、以下哪项是操作风险管理的核心原则之一？

A、利润最大化

B、风险与收益平衡

C、董事会监督

D、快速交易执行

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险管理的核心原则包括：董事会监督、高级管理层

负责、风险识别与评估、风险控制与缓释、风险监测与报告等。利润最大化是经营目标，

快速交易执行是操作效率要求，均不属于操作风险管理的核心原则。知识点：操作风险

管理原则。易错点：容易将经营目标与风险管理原则混淆。

3、在操作风险评估中，以下哪项方法属于定性评估方法？

A、损失分布法

B、情景分析

C、蒙特卡洛模拟

D、极值理论

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析是一种定性评估方法，通过假设不同情景来评估

操作风险的影响。损失分布法、蒙特卡洛模拟和极值理论均属于定量评估方法。知识点：

操作风险评估方法。易错点：容易混淆定性与定量评估方法的区别。

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4、以下哪项不属于操作风险缓释工具？

A、保险

B、业务连续性计划

C、风险对冲

D、内部控制

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险对冲通常用于市场风险或信用风险的缓释，而非操作

风险。保险、业务连续性计划和内部控制是常见的操作风险缓释工具。知识点：操作风

险缓释工具。易错点：容易将不同风险类型的缓释工具混淆。

5、在操作风险报告中，以下哪项是关键风险指标（KRI）的主要作用？

A、预测未来收益

B、监测操作风险水平

C、评估市场趋势

D、优化客户服务

【答案】B

【解析】正确答案是B。关键风险指标（KRI）用于监测操作风险水平，帮助机构及

时发现和应对潜在风险。预测未来收益、评估市场趋势和优化客户服务均不属于KRI

的主要作用。知识点：关键风险指标。易错点：容易将KRI与其他类型的指标混淆。

6、以下哪项是操作风险数据收集的主要来源？

A、股票价格数据

B、内部损失事件数据

C、宏观经济数据

D、竞争对手分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部损失事件数据是操作风险数据收集的主要来源，用于

分析和评估操作风险。股票价格数据、宏观经济数据和竞争对手分析分别属于市场风

险、经济环境和战略分析范畴。知识点：操作风险数据来源。易错点：容易混淆不同类

型数据的用途。

7、在操作风险管理中，以下哪项是“三道防线”模型的第一道防线？

A、内部审计

B、风险管理部门

C、业务部门

D、合规部门

【答案】C

2025年特许金融分析师操作风险管理专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。三道防线模型中，第一道防线是业务部门，负责日常风险

管理；第二道防线是风险管理部门和合规部门；第三道防线是内部审计。知识点：三道

防线模型。易错点：容易混淆三道防线的具体职责。

8、以下哪项是操作风险事件的主要特征？

A、可预测性

B、低频率高影响