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2025年金融风险管理师银行账户与交易账户信用风险联合情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师银行账户与交易账户信用风险联合

情景分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师银行账户与交易账户信用风险联合情景分析专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行账户与交易账户信用风险联合情景分析中，以下哪项是银行账户信用风

险的主要特征？

A、短期市场波动性高

B、持有至到期策略为主

C、每日盯市估值

D、与交易策略高度相关

【答案】B

【解析】正确答案是B。银行账户信用风险主要源于贷款等传统银行业务，通常采

用持有至到期策略，风险暴露相对稳定。A和C是交易账户的特征，D与银行账户无

关。知识点：银行账户与交易账户的区别。易错点：容易混淆两类账户的风险特征。

2、联合情景分析中，宏观经济因子对信用风险的影响主要通过什么渠道传导？

A、股票价格波动

B、汇率变动

C、企业违约概率变化

D、利率期限结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观经济因子通过影响企业经营状况和偿债能力，进而改

变其违约概率，这是信用风险传导的核心渠道。A、B、D虽然也是重要因子，但不是

信用风险的主要传导途径。知识点：信用风险传导机制。易错点：容易忽略违约概率的

核心作用。

3、在交易账户信用风险计量中，以下哪项指标最能反映当前风险状况？

A、预期损失

B、风险价值

C、压力测试结果

D、历史违约率

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险价值能够动态反映交易账户的当前风险状况，是交易

账户风险管理的核心指标。A是长期指标，C是极端情况，D是历史数据。知识点：交

易账户风险计量指标。易错点：容易混淆不同指标的适用场景。

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4、银行账户与交易账户信用风险联合情景分析的主要目的是什么？

A、优化资本配置

B、满足监管要求

C、全面评估整体信用风险

D、提高交易收益

【答案】C

【解析】正确答案是C。联合情景分析的核心目的是全面评估银行整体信用风险，避

免分账户管理带来的风险低估。A、B、D都是次要目的。知识点：联合情景分析的目

的。易错点：容易忽略全面评估的核心目标。

5、在构建联合情景时，以下哪项因子对两类账户信用风险都有显著影响？

A、商品价格

B、房地产价格

C、股票指数

D、利率水平

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率水平同时影响银行账户的贷款违约风险和交易账户的

信用衍生品风险，是关键共同因子。A、B、C的影响相对单一。知识点：共同风险因子

识别。易错点：容易低估利率的广泛影响。

6、银行账户信用风险压力测试通常采用什么时间跨度？

A、1天

B、1周

C、1个月

D、1年以上

【答案】D

【解析】正确答案是D。银行账户风险暴露长期稳定，压力测试通常采用1年以上

的时间跨度。A、B、C是交易账户的典型时间跨度。知识点：压力测试时间跨度选择。

易错点：容易混淆两类账户的时间框架。

7、交易账户信用风险的主要来源是什么？

A、贷款违约

B、债券投资损失

C、信用衍生品交易

D、担保业务

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易账户信用风险主要来自信用衍生品等交易性工具。A、

B、D是银行账户的主要风险来源。知识点：交易账户信用风险来源。易错点：容易忽

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略衍生品的重要性。

8、在联合情景分析中，以下哪项技术最常用于处理账户间的相关性？

A、蒙特卡洛模拟

B、历史模拟法

C、Copula函数

D、方差协方差法

【答案】C

【解析】正确答案是C。Copula函数能有效捕捉非线性相关性，是联合情景分析的

核心技术。A、B、D各有局限。知识点：相关性建模技术。易错点：容易低估Copula

函数的重要性。

9、银行账户信用风险缓释的主要手段