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2025年金融风险管理师FRTB实施对银行资本管理系统的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师FRTB实施对银行资本管理系统

的影响专题试卷及解析

2025年金融风险管理师FRTB实施对银行资本管理系统的影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、FRTB（交易账户基本审查）的实施对银行资本管理系统的首要影响体现在哪个

方面？

A、增加银行信贷审批流程

B、推动银行市场风险计量模型的全面升级

C、简化银行合规报告流程

D、降低银行资本充足率要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB的核心是改革交易账户的市场风险计量框架，要求

银行采用更复杂的内部模型法（IMA）或标准法（SA），因此首要影响是推动市场风险

计量模型的全面升级。A选项错误，FRTB主要针对交易账户，与信贷审批无关；C选

项错误，FRTB实际上增加了合规报告的复杂性；D选项错误，FRTB可能提高资本要

求而非降低。知识点：FRTB的核心目标与影响。易错点：混淆FRTB与其他监管框

架（如巴塞尔III）的影响范围。

2、在FRTB框架下，银行资本管理系统需要新增的核心功能模块是什么？

A、客户信用评级模块

B、交易账户风险因子识别模块

C、流动性覆盖率计算模块

D、操作风险损失数据收集模块

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB要求银行对交易账户的风险因子进行更精细化的识

别和管理，因此资本管理系统需新增相应模块。A、C、D选项分别涉及信用风险、流

动性风险和操作风险，与FRTB的市场风险焦点不符。知识点：FRTB对系统功能的

要求。易错点：忽略FRTB的“交易账户”特殊性。

3、FRTB实施后，银行资本管理系统在数据治理方面面临的最大挑战是什么？

A、数据存储容量不足

B、历史数据缺失

C、数据粒度和质量要求大幅提升

D、数据传输速度过慢

【答案】C

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【解析】正确答案是C。FRTB要求更细粒度的数据（如交易级别数据）和更高的

数据质量，这对银行的数据治理是重大挑战。A、D选项属于技术问题，可通过硬件升

级解决；B选项虽然存在，但不如C选项普遍和核心。知识点：FRTB的数据治理要

求。易错点：将技术问题与治理问题混淆。

4、FRTB的标准法（SA）与内部模型法（IMA）相比，对银行资本管理系统的最

大区别在于？

A、是否需要实时风险监控

B、是否依赖银行自建模型

C、是否需要压力测试

D、是否需要情景分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。IMA允许银行使用自建模型计算资本要求，而SA采用固

定参数和公式，因此系统是否支持自建模型是核心区别。A、C、D选项是两者的共同

要求。知识点：FRTB的两种方法差异。易错点：忽略“自建模型”这一关键区别。

5、FRTB实施后，银行资本管理系统在风险报告方面需要做出的调整是？

A、减少报告频率

B、增加交易账户风险分解报告

C、取消压力测试报告

D、合并信用风险与市场风险报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB要求更详细的风险分解（如按风险因子、交易类型

等），因此系统需支持新增报告类型。A、C选项与FRTB要求相反；D选项错误，FRTB

仍要求风险分类报告。知识点：FRTB的报告要求。易错点：混淆FRTB与其他监管

框架的报告要求。

6、FRTB的“预期亏损”（ES）替代“风险价值”（VaR）对银行资本管理系统的影响

是？

A、降低计算复杂度

B、增加尾部风险捕捉能力

C、减少历史数据依赖

D、简化模型验证流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES能更好地捕捉尾部风险，因此系统需升级以支持ES计

算。A、C、D选项与实际影响相反。知识点：ES与VaR的区别。易错点：忽略ES的

“尾部风险”特性。