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2025年金融风险管理师预期亏损与网络风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损与网络风险专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师预期亏损与网络风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在预期亏损（ExpectedShortfall,ES）的计算中，以下哪项描述最准确地反映了

其与风险价值（ValueatRisk,VaR）的主要区别？

A、ES衡量的是在特定置信水平下的最大可能损失

B、ES考虑了超过VaR阈值的所有损失的期望值

C、ES仅适用于正态分布的损失数据

D、ES的计算复杂度远低于VaR

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES是超过VaR阈值的条件期望，能更好地捕捉尾部风险。

A描述的是VaR；C错误，ES适用于多种分布；D错误，ES计算通常更复杂。知识

点：尾部风险度量。易错点：混淆ES与VaR的定义。

2、以下哪种网络攻击类型最可能导致金融机构的预期亏损显著增加？

A、钓鱼邮件攻击

B、分布式拒绝服务攻击

C、勒索软件攻击

D、中间人攻击

【答案】C

【解析】正确答案是C。勒索软件直接导致业务中断和数据损失，对预期亏损影响

最大。A、B、D虽有害但通常不直接造成巨额损失。知识点：网络风险分类。易错点：

低估勒索软件的财务影响。

3、在压力测试中，预期亏损模型最应关注哪种情景？

A、正常市场波动

B、极端市场事件

C、季节性流动性变化

D、常规信用违约

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES的核心是捕捉极端风险，压力测试应聚焦极端事件。A、

C、D属于常规风险。知识点：压力测试设计。易错点：混淆常规风险与极端风险。

4、以下哪项是网络风险与预期亏损结合管理的最佳实践？

A、仅依赖技术防护措施

B、将网络风险纳入资本充足率计算

2025年金融风险管理师预期亏损与网络风险专题试卷及解析2

C、忽略低概率高影响事件

D、仅使用历史数据建模

【答案】B

【解析】正确答案是B。结合管理需将网络风险量化并纳入资本框架。A、C、D均

不全面。知识点：风险整合管理。易错点：忽视量化整合的重要性。

5、预期亏损模型在网络风险中的应用主要受限于什么？

A、数据不足

B、计算速度过快

C、监管要求宽松

D、模型过度简化

【答案】A

【解析】正确答案是A。网络风险历史数据稀缺，影响模型准确性。B、C、D与实

际不符。知识点：模型局限性。易错点：低估数据问题的影响。

6、以下哪项措施最能有效降低网络风险导致的预期亏损？

A、增加网络安全预算

B、实施零信任架构

C、定期员工培训

D、购买网络保险

【答案】B

【解析】正确答案是B。零信任架构从根本上减少攻击面。A、C、D是辅助措施。

知识点：风险缓释策略。易错点：混淆预防与转移措施。

7、在预期亏损计算中，网络风险通常被归类为哪种风险类型？

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。网络风险属于操作风险范畴。A、B、D均不匹配。知识点：

风险分类。易错点：误归为市场风险。

8、以下哪项是预期亏损模型在网络风险中的主要优势？

A、计算简单

B、捕捉尾部风险

C、忽略相关性

D、仅依赖历史数据

【答案】B

2025年金融风险管理师预期亏损与网络风险专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。ES能反映极端损失，适合网络风险。A、C、D是缺点。知

识点：模型优势。易错点：混淆优缺点。

9、网络风险导致的预期亏损最可能通过哪种方式传导？

A、仅影响IT部门