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2025年金融风险管理师同业业务集中度风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师同业业务集中度风险计量专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师同业业务集中度风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、同业业务集中度风险主要源于金融机构对单一或关联交易对手的过度依赖，以

下哪项最能体现这种风险的典型特征？

A、市场利率波动导致的损益变化

B、信用评级下调引发的流动性危机

C、单一交易对手违约造成的连锁反应

D、操作失误引发的合规风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。同业业务集中度风险的核心在于对特定交易对手的过度暴

露，当该对手违约时可能引发系统性冲击。A项属于市场风险，B项涉及信用风险传导，

D项属于操作风险范畴。知识点：集中度风险的定义与传导机制。易错点：易将信用风

险与集中度风险混淆，需注意后者强调”集中”特性。

2、根据巴塞尔协议，商业银行对单一同业交易对手的风险暴露上限通常为？

A、一级资本的10%

B、净资本的15%

C、风险加权资产的25%

D、总资产的20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议规定单一交易对手风险暴露不得超过银行风

险加权资产的25%。A项是早期资本充足率要求，B项”净资本”概念适用于证券公司，

D项总资产未考虑风险权重差异。知识点：监管集中度限额标准。易错点：需区分不同

监管指标的计算基础。

3、在计量同业业务集中度风险时，赫芬达尔赫希曼指数（HHI）的主要优势在于？

A、反映风险的时间维度变化

B、量化市场集中度的结构性特征

C、捕捉极端尾部风险

D、简化压力测试流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。HHI通过平方和计算能准确反映市场集中度的分布结构，数

值越高表明集中度越强。A项属于时间序列分析范畴，C项需用极值理论，D项与计量

工具无关。知识点：集中度计量指标特性。易错点：易将HHI与基尼系数等指标混淆。

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4、同业业务中，“大额风险暴露”的计量范围通常不包括？

A、衍生品名义本金

B、回购协议抵押品价值

C、担保债务凭证（CDO）份额

D、银行承兑汇票贴现

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据监管要求，回购业务中合格抵押品价值需从风险暴露

中扣除。A、C、D均属于需计量的风险暴露类型。知识点：风险暴露计量范围。易错

点：抵押品处理规则是常见误区。

5、以下哪项措施最能有效缓解同业业务集中度风险？

A、提高资本充足率

B、实施交易对手限额管理

C、增加拨备覆盖率

D、优化内部评级模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。限额管理是控制集中度的直接手段，其他选项属于通用风

险管理措施。A项增强损失吸收能力，C项覆盖预期损失，D项提升计量精度。知识点：

集中度风险缓释工具。易错点：需区分风险缓释与风险计量的差异。

6、在压力测试中，同业业务集中度风险情景设计应重点考虑？

A、宏观经济周期波动

B、关键交易对手突发违约

C、利率曲线平行移动

D、流动性比率变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险压力测试需模拟特定交易对手的极端事件。A、

C属于市场风险情景，D涉及流动性风险。知识点：压力测试情景构建原则。易错点：

易混淆不同风险类型的压力因子。

7、同业业务集中度风险与系统性风险的关系表现为？

A、完全独立

B、单向传导

C、相互强化

D、无显著关联

【答案】C

【解析】正确答案是C。高集中度会放大系统性冲击，而系统性风险又会加剧集中

度暴露。A、D明显错误，B项忽略了双向影响。知识点：风险传染机制。易错点：需

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