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2025年金融风险管理师标准法下股票风险资本计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师标准法下股票风险资本计量专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师标准法下股票风险资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III标准法，商业银行对上市公司的股权投资风险权重通常为

多少？

A、0%

B、100%

C、150%

D、300%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议III标准法规定，对一般上市公司的股权投

资适用100%的风险权重。A选项0%仅适用于主权债务等高质量资产；C选项150%

适用于某些高风险投资；D选项300%适用于未上市公司股权投资。知识点：标准法下

股权风险权重设置。易错点：混淆不同类型股权投资的风险权重。

2、标准法下，股票风险资本要求计算的基础是？

A、股票的账面价值

B、股票的市场价值

C、股票的发行价格

D、股票的票面价值

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法要求以股票的市场价值作为风险资本计量的基础，这

能更真实反映风险暴露。A选项账面价值可能滞后于市场变化；C选项发行价格不能反

映当前风险；D选项票面价值对股票意义不大。知识点：风险暴露计量原则。易错点：

混淆不同价值计量方式的应用场景。

3、在标准法下，对银行持有的其他金融机构股权投资的风险权重通常为？

A、50%

B、100%

C、150%

D、250%

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III对金融机构股权投资设定了250%的较高风

险权重，以防范系统性风险。A选项50%适用于某些高质量债权；B选项100%适用

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于一般企业股权；C选项150%适用于某些高风险投资。知识点：金融机构股权特殊处

理。易错点：忽视金融机构股权的特殊风险权重。

4、标准法下，股票风险资本要求等于？

A、风险暴露×风险权重

B、风险暴露×风险权重×8%

C、风险暴露×资本充足率

D、风险暴露×违约概率

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法下资本要求计算公式为：风险暴露×风险权重×8%

（最低资本要求）。A选项缺少8%的转换系数；C选项概念混淆；D选项违约概率属于

内部评级法参数。知识点：资本要求计算公式。易错点：忘记8%的最低资本要求系数。

5、对中小企业股票投资的风险权重可能获得优惠，主要依据是？

A、企业规模较小

B、监管机构特别批准

C、分散化效应

D、历史违约率低

【答案】C

【解析】正确答案是C。中小企业投资可能因分散化效应获得风险权重优惠，这是

基于组合风险理论。A选项规模本身不是优惠依据；B选项需要符合特定条件；D选项

历史数据只是参考。知识点：分散化效应应用。易错点：混淆风险权重调整的依据。

6、标准法下，股票风险暴露的计量频率要求是？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议要求对股票等市场风险暴露进行每日计量，以

及时反映市场变化。B、C、D选项频率过低，不能有效控制风险。知识点：风险暴露计

量频率。易错点：忽视市场风险的动态性要求。

7、银行对自身股票投资的风险权重处理是？

A、0%

B、100%

C、400%

D、完全扣除

【答案】D

2025年金融风险管理师标准法下股票风险资本计量专题试卷及解析3

【解析】正确答案是D。标准法要求银行对自身股票投资进行完全扣除，不计入风

险加权资产。A、B、C选项都不符合监管要求。知识点：银行自身投资特殊处理。易错

点：误以为可以按正常股权处理。