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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管要求专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求是多少？

A、80%

B、90%

C、100%

D、110%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III规定，流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求

为100%，旨在确保银行在30天严重压力情景下持有足够的高质量流动性资产（HQLA）

以覆盖净现金流出。选项A和B低于监管要求，选项D高于要求但非标准值。知识

点：LCR监管标准。易错点：混淆LCR与NSFR的数值要求。

2、以下哪项不属于高质量流动性资产（HQLA）的类别？

A、现金

B、国债

C、公司债券

D、中央银行准备金

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA分为1级资产（如现金、国债、央行准备金）和2A/2B

级资产，公司债券通常不符合HQLA标准（除非满足特定条件）。选项A、B、D均为

典型HQLA。知识点：HQLA分类标准。易错点：误将普通公司债券视为HQLA。

3、净稳定资金比率（NSFR）的监管目的是什么？

A、短期流动性风险

B、长期流动性风险

C、市场风险

D、信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR衡量银行长期流动性结构，要求可用稳定资金（ASF）

足够覆盖所需稳定资金（RSF），期限为1年。选项A对应LCR，选项C、D为其他

风险类型。知识点：NSFR监管目标。易错点：混淆LCR与NSFR的时间维度。

4、流动性风险监管中，“优质流动性资产储备”的缩写是？

A、HQLA

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B、NSFR

C、LCR

D、LDR

【答案】A

【解析】正确答案是A。HQLA（HighQualityLiquidAssets）是优质流动性资产储

备的缩写。选项B为净稳定资金比率，C为流动性覆盖率，D为存贷比。知识点：流

动性监管术语。易错点：混淆缩写全称。

5、以下哪项是流动性覆盖率（LCR）的分子？

A、净现金流出

B、高质量流动性资产

C、总现金流入

D、总负债

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR=HQLA/净现金流出，分子为高质量流动性资产。选

项A为分母，C、D与LCR计算无关。知识点：LCR公式结构。易错点：混淆分子分

母。

6、巴塞尔协议III要求银行披露流动性风险信息的频率是？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III要求银行每季度披露LCR、HQLA构成等

流动性风险信息。选项A过于频繁，C、D间隔过长。知识点：流动性风险披露要求。

易错点：忽略披露频率的监管细节。

7、以下哪项不属于流动性风险的压力情景？

A、信用评级下调

B、存款大量流失

C、股市波动

D、无担保融资渠道冻结

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险压力情景包括信用评级下调、存款流失、融资

冻结等，股市波动主要影响市场风险。选项A、B、D均为典型流动性压力情景。知识

点：流动性压力测试要素。易错点：混淆不同风险类型的压力情景。

8、流动性覆盖率（LCR）的监管过渡期结束年份是？

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管要求专题试卷及解析3

A、2015年

B、2019年

C、2021年