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2025年金融风险管理师违约概率的神经网络模型应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率的神经网络模型应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率的神经网络模型应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建违约概率预测的神经网络模型时，输入变量的选择对模型性能至关重要。

以下哪项不属于典型的输入变量？

A、企业财务比率（如资产负债率）

B、宏观经济指标（如GDP增长率）

C、神经网络的权重参数

D、行业景气指数

【答案】C

【解析】正确答案是C。神经网络的权重参数是模型训练过程中学习得到的内部参

数，而非输入变量。输入变量应包含影响违约概率的外部特征，如财务比率（A）、宏

观经济指标（B）和行业景气指数（D）。知识点：神经网络模型输入特征选择。易错点：

混淆模型参数与输入变量的概念。

2、在神经网络模型训练中，过拟合是常见问题。以下哪种方法最能有效防止过拟

合？

A、增加训练数据量

B、减少隐藏层神经元数量

C、使用Dropout技术

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。增加训练数据量（A）可以提供更多样本信息，减少过拟合；

减少隐藏层神经元数量（B）可以降低模型复杂度；Dropout技术（C）通过随机丢弃神

经元防止过拟合。知识点：神经网络过拟合处理。易错点：单一方法可能效果有限，综

合应用效果更佳。

3、在评估违约概率模型时，ROC曲线下面积（AUC）是重要指标。AUC值为0.8

表示什么？

A、模型完全准确

B、模型性能优于随机猜测

C、模型性能与随机猜测相当

D、模型完全错误

【答案】B

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【解析】正确答案是B。AUC值范围在0.51之间，0.5表示随机猜测，1表示完美

分类。0.8表示模型性能较好，显著优于随机猜测。知识点：模型评估指标。易错点：误

认为AUC接近1才是有效模型，实际0.70.8已属良好。

4、在神经网络中，ReLU激活函数相比Sigmoid函数的主要优势是什么？

A、输出范围在01之间

B、计算更简单，缓解梯度消失

C、适用于二分类问题

D、输出概率值

【答案】B

【解析】正确答案是B。ReLU函数计算简单且能有效缓解梯度消失问题，而Sigmoid

函数存在梯度消失风险。知识点：激活函数选择。易错点：混淆激活函数的适用场景与

数学特性。

5、在违约概率预测中，处理类别不平衡问题（如违约样本远少于正常样本）的最

佳方法是？

A、直接使用原始数据训练

B、过采样少数类或欠采样多数类

C、删除所有少数类样本

D、仅使用多数类样本

【答案】B

【解析】正确答案是B。过采样或欠采样可以平衡样本分布，提高模型对少数类的

识别能力。知识点：类别不平衡处理。易错点：忽视样本不平衡对模型的影响。

6、神经网络模型的超参数包括？

A、学习率和批量大小

B、输入特征值

C、训练数据标签

D、模型输出结果

【答案】A

【解析】正确答案是A。学习率和批量大小是训练前需要设置的超参数，而输入特

征（B）、数据标签（C）和输出结果（D）是模型运行中的数据。知识点：超参数概念。

易错点：混淆超参数与模型参数的区别。

7、在金融时间序列数据中，使用LSTM网络预测违约概率的主要原因是？

A、计算速度更快

B、能捕捉长期依赖关系

C、不需要大量数据

D、输出结果更稳定

2025年金融风险管理师违约概率的神经网络模型应用专题试卷及解析3

【答案】B

【解析】正确答案是B。LSTM通过门控机制能有效捕捉时间序列中的长期依赖关

系，适合处理金融数据。知识点：LSTM网络特性。易错点：忽视时