金融科技对我国上市商业银行信用风险的影响研究.pdfVIP

摘要

近年来，金融科技在新兴技术支撑下蓬勃发展，创新性业务层出不穷，对金

融体系产生了深刻的影响，越来越多的上市商业银行开始加快金融科技体系的建

设，着力发展金融科技。一方面，上市商业银行将大数据等先进技术应用到风险

管理领域内，搭建智能化风控平台，同时创新业务模式来提升经营效益和运营效

率，改善了上市商业银行目前的信用风险管理处境；另一方面，金融科技公司分

流存贷款业务、上市商业银行布局金融科技投入大且见效慢、金融科技自身存在

技术风险等因素又通过多个路径提高了信用风险。鉴于此，本文结合金融科技在

我国的发展现状对金融科技影响上市商业银行信用风险的机制进行深入分析，这

对促进上市商业银行健康发展、维护金融系统稳定具有重要的理论意义和现实意

义。

本文在对金融科技等相关概念以及现有文献进行梳理和总结的基础上，阐述

了金融科技的发展历程、在我国的发展现状和在我国上市商业银行信用风险管理

中的应用现状，然后介绍相关理论并以此为基础深入分析金融科技对我国上市商

业银行信用风险的影响机制，最后利用2011-2021年我国40家上市商业银行的

面板数据和通过文本挖掘法和因子分析法构建的银行层面的金融科技发展指数，

使用双向固定效应模型进行回归分析、稳健性检验和异质性分析，得出了以下结

论：1、金融科技发展对上市商业银行信用风险具有先促进后抑制的影响，呈倒

U型变化。在金融科技发展的初期，金融科技企业对银行传统业务的分流、银行

为发展金融科技所投入的大量人力物力、客户群体的转变以及金融科技技术水平

的不成熟等种种因素使得上市商业银行面临的信用风险水平逐步提升；而随着金

融科技发展的不断深化，上市商业银行的经营能力和风险控制能力得到了加强，

银行能够更好的防范信用风险的发生以及处理信用风险的损失。2、金融科技发

展对上市商业银行中的系统重要性银行和非系统重要性银行存在异质性影响。系

统重要性银行资产雄厚，管理体系复杂，监管要求较为严格，从而其信用风险承

担水平受到金融科技的影响后反应较为迟缓；而非系统重要性银行规模较小，资

金实力相对薄弱，信用风险管理体系不够完善，导致其信用风险水平易受到金融

科技的影响而发生变化，反应较为灵敏。

基于研究结论，本文提出以下针对性建议：在银行层面上，一方面上市商业

银行要继续利用金融科技优化信用风险管理过程，不断完善授信审批机制，同时

加强人才引进，着重培养复合型金融科技人才，另一方面要根据银行的市场定位

和自身发展需求差异化制定金融科技发展战略；在政府层面上，政府和相关监管

部门要时刻关注金融科技发展的最新动态，发挥监督和引导的作用，继续完善金

融科技相关的监管政策，同时加速监管科技的进化，更新监管技术与手段，进一

步提高监管效率，做到有效监管。

关键词：金融科技；上市商业银行；信用风险；双向固定效应

ResearchontheImpactofFintechontheCreditRiskofChinasListed

CommercialBanks

ZhouKaiyuan

MasterofFinance

DirectedbyZhangJianyou

Abstract

Inrecentyears,fintechhasflourishedwiththesupportofemergingtechnologies

andinnovativebusinesseshaveemergedinanendlessstream,whichhashada

profoundimpactonthefinancialsystem.Moreandmorelistedcommercialbanks

havebeguntoacceleratetheconstructionofthefintechsystemandfocusonthe

dev